45 Управление трансакционными издержками: оптимизация числа трансакций.

Трансакционные издержки имеют важное качественное значение. Поиск оптимума (максимума прибыли) постоянно рассматривается как основное содержание деятельности фирмы. Но мы не учитывали трансакционные издержки. А в реальной жизни они имеют большие размеры. С наличием издержек информации ,в частности с издержками принятия решений, достижение оптимума затрудняется либо становится невозможным.

Пусть менеджер фирмы использует некий метод А. выбирает меду несколькими вариантами технологий производства своей продукции. Процесс принятия решения связан с издержками (время), которое можно измерить количественно. Однако сам алгоритм выбора оптимальной технологии, учитывающий одни параметры производства и считающий второстепенными другие . тоже должен быть выбран с помощью процедуры В. При разборе метода В тоже несем издержки. И такая инструкция не единственно возможна. И мы используем метод С. Итак менеджер рискует потратить все доступные ресурсы на принятие одного единственного решения ,а фирма стать исследовательским центром. На практике же субъекты стараются использовать дешевые методы принятия решений. Экономическая система в целом и фирма могут лишь случайно достичь оптимального состояния в строгом смысле.

Оптимум осуществляется с выбором из существующих, достижимых, приемлемых вариантов. Существует подход выбора не оптимального решения. Но цепочка решений должна иметь верную направленность ( Д.Норт)

48 Понятие и виды вероятности. Математическая оценка вероятности.

Менеджер не знает как будут развиваться события. Точного исхода предположить невозможно. Поэтому вводят такое понятие как вероятность события. Это количественная возможность определенного исхода.

Вероятность АПРИОРНАЯ:

Это вероятность подсчитанная на основе научного закона или определенного логического принципа. Так вероятность выпадения цифры 3 на игральной кости равна 1/6. Именно в этом примере мы используем знания геометрии, зная число граней куба и убежденность в том. Что шанс выпадения любой из цифр одинаков.ля подобных исходов можно рассчитать вероятность-математическая, которую к сожалению возможно использовать только в узком круге явлений.

СТАТИТИЧЕСКАЯ:

В реальной экономике большую часть исходов невозможно рассчитать математически. Поэтому используют статистическое наблюдение. Например вероятность возникновения пожара в данном здании возможно определить. Если в 1000 аналогичных домой в среднем загорался 1 , то вероятность 1/1000. Но неуверенность может возникнуть. Т.к. статистика может быть по всем домам города. А нам дом может быть построен из других материалов…или он старее,или деревянный и т.д.

ОЖИДЕМАЯ

Для определения этой вероятности нет никакого алгоритма. Менеджерам приходится часто встречаться с уникальными событиями, для которых не подходит априорная и статистическая вероятность. Пример-инвестиционное решение предпринимателя. Если однажды удалось раскрутить этот проект, не значит что в след раз получится. Такого рода решения базируются на ожиданиях. Обычно менеджеры при этом полагаются на собственное чутье. И здесь мы сталкиваемся с феноменом неявного знания. Эксперт нередко просто не может судить как он пришел к такому решению. Ожидаемая вероятность самая гадательная. Но чтобы быть близко к оптимальному решению необходимо собрать группу экспертов и их мнение окажется наиболее правильным. Для количественной оценки риска экономисты используют целый ряд показателей и методов.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: основным из ключевых понятий с т зрения математической системы оценки риска является среднее значение – средневзвешенная оценка всех возможных результатов с учетом соответствующих вероятностей

X=p1x1+p2x2….pixi

X-математическое ожидание , Р-вероятность события , х-возможный результат

Экономический смысл того расчета состоит в установлении результата . к которому тяготели бы средние показатели при неограниченно длительном повторении данного события.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИНВЕТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ:

Расчет среднего значения можно распространить на инвестиционные решения.

Например у нас есть два проекта и среднее значение и в обоих случаях равны. Это означает что оба проекта представляют фирме равные шансы. Любой из проектов может быть одобрен если NVP>0. Другими словами. Среднее значение –математическое ожидание-используется для определения чистой дисконтированной стоимости в ситуации риска, те при наличии множественности возможных исходов, вероятность которых может тем или иным способом быть определена. А именно критерий инвестиционных проектов приобретает форму NVP=PDVx-I=X-I

ДИСПЕРСИЯ И СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ:

Количественно степень риска можно оценить с помощью двух показателей, характеризующих отклонение фактических результатов от среднего уровня.

Дисперсия –средневзвешенная величина квадратов отклонений действительных результатов от средних.

Дисперсия в квадрате = сумме (Xi-X)^2 * (Pi)

Xi-фактический результат, X-математическое ожидания,Pi-вероятность исхода

И на примере этих двух проектов во втором проекте дисперсия выше в 4 раза. Это отражает наиболее высокий уровень риска. Но на сколько выше риск? Для большей наглядности мы рассчитываем среднеквадратичное отклонение. Оно равняется квадрату из дисперсии. И выбор данной фирмы неочевиден. Т.к. мы не знаем как фирма относится к риску.