9.Задачи статистики денежного обращения

В рыночной экономике ДП-ки и количество денег в эконом системе играют активную роль по отношению к материальному производсту и являются важнейшим регулятором всех экономических процессов.

Как правило, в экономике дыижение ДС имеет второстепенное значение по сравнению с материальным производством, а в рыночной экономике первичное. Поэтому деньги являются исходным пунктом и результатом кркгооборота промышеленного К. но тем не менее со стороны государства осуществляется регулирование на основе законодательного закрепления денежной системы и разраьот ДКП.

Под денежной системой понимают форму организации ДО в стране. Ее основными элементами выступают:

• Денежная единица(рубль)

• Виды и порядок эмиссии наличных денег

• Организация ДО

Правовые основы Д системы закреплены в законе РФ О денежной системе РФ. А организация ДО осуществляется в соответствии с действующим банковским законодательством и основными направлениями ДКП.

При этом ДКП можно рассматривать в широком и узком смысле:

• Политику понимают путем включения прямого воздействия на денежный рынок: проведение денежных реформ, эмиссии Д или выпуск долговых обязательств правительства. Методы и цели проведения Д реформ зависят от складывающейся экономической ситуации

• Политику понимают как меры косвенного воздействия на ДО. Используются следующие основные инструменты: изменение уч ставки%, изменение норм обязательных резервов и экономических нормативов деятельности КБ, объемы рефинансирования

Для решения проблем ДП прежде всего необходимо ясное представление о состоянии Д системы и ДО, которое невозможно без точного своевременного исчисления их параметров, т.е. без решения следующих статистических задач:

• Исчисление размеров структуры динамики ДП и ее распределения по регионам и группам населения

• Определение параметров наличной и безналичной эмиссии

• Определение купюрного строения эмиссии

• Выявление количественных параметров взаимосвязи ДО с уровнем экономического развития и инфляции

• Выявление прогноза параметров ДО и покупательной способностью рубля

10. Информационное обеспечение статистики денег и денежного обращения

Вся статистическая, аналитическая информация в банковской системе РФ публикуется в печати поскольку согласно закону по банку россии для анализирования и прогнозирования ДК отношений в экономике России в целом и по отдельным ее регионам такая информация необходима.

Для этих целей БР имеет право запрашивать и получать у кредитных организаций и федеральных органов власти всю необходимую информацию.

С переходом РФ на практику международной системы учеты и отчетности в РФ введены указания о порядке предоставления и составления отчетности кред организациями в БР. Данная отчетность как правило призвана обеспечить получение необходимых данных в ДКП страны. Согласно этим данным статистическая отчетность по деятельности КБ включает следующие функциональные блоки:

• Финансовая статистика

• Финансовая отчетность

• ДК статистика

• Статистика платежного баланса

• Статистика финансового рынка

• Бюджетная статистика

Конкретный перечень форм ДК статистики включает в себя:

• Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций. Предоставляется с периодичностью в 5 дней. Является опреативным и ежемесячным

• Отчет о кассовых оборотах учреждениях сбербанка РФ(оператив, ежемес)

• Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией(операт, но предоставлют не все банки а выборочно)

• Сведения о кредитах и задолженностях по кредиту, выданных заемщиков в различных регионах и сведения о привлеченных депозитах(полугодовая форма)

• Ответ по картотеке «расчетные документы неоплаченные в срок»(ежемес)

Кроме этих форм в соотвествии с организацией банковского дела банковская статистика включает данные о деятельности эмиссионного банка и КБ.

Своеобразием банковской деятельности обусловлен балансовый характер статистики денежного обращения, основанном на регулирующим месячном представлении оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, ежеквартальном представлении отчета о П и убытках и ежегодном предствлении годового бухгалтерского баланса.

На основании этих документов составляется 3 основополагающих баланса :

• Консолидированный баланс банковской системы в целом

• Отчет банка России

• Сводный балан КМ

БАЛАНС БР:

Актив	Пассив
А1- иностранные активы в том числе валютные резервы А2- кредит, предоставленный КБ кредитным учреждениям А3- кредит, предоставленный нефинансовым организациям(органы гос управления и частные лица) А4- ЦБ	П1- обращение банкнот П2-Депозиты КБ П3- депозиты нефинасовых организаций П4- обязательства по отноше к КБ П5- обязательства по отношению к нефинансовым организациям П6- иностранные пассивы

Баланс КБ

А5- кассовая наличность П2- активы банка России П4- требования к БР А6-ссуды, требования предоставленные КБ А7- кредит, предоставленный нефинансовым организациям А8- ЦБ долевое участие А9- иностранные активы

А6-дисконты и ссуды предоставленные КБ П7-депозиты и ссуды предоставленные нефин организациям А2- обязательства по отношению к БР П8- облигации на предъявителя П9- иностранные пассивы

Консолидированный баланс

А3+А7 кредит предоставленный нефинансовым организациям А4+А8 ЦБ А1+А9 иностранные активы

П1+А5 денежная масса П3 вклады нефинансовых организаций П5+П8 обязательства по отношению к нефианнсовым организациям и облигациях на предъявителя П6+П9 иностранные пассивы

Все эти балансы призваны предоставить следующюю информацию:

• О создании ресурсов, их размерах и нормы резервирования

• О размерах кредитов из собственных средств КБ и предложений кредитов

• О кредитах КБ поступающих в качестве источников финансирования а так же о ЦБ , находяцихся на отвественном хранении

11. Основные показатели денег и денежного обращения

12.Статистические методы анализа денег и денежного обращения

13. Анализ купюрного строения наличных денег

14. Статистика ЦБ

РЦБ- часть финансового рынка на котором долгосрочные и среднесрочные ЦБ.

ЦБ- документ, который на основании обязательных реквизитов удостоверяет имущественное право осуществления или передачу которых возможно только при предъявлении ЦБ.

Основными задачами статистики ЦБ является:

1. сбор и раскрытие информации о ЦБ как инвестиционном товаре, т.е. создание объяктивных представлений об их риске доходности и ликвидности, в качестве основе принятия инвестиционных решений

2. создание информационной базы и статистический анализ деятельности эмитентов- инвесторов финансовых и информационных посредников . на фондовом рынке в качестве основы разработки стратегии участниками рынка и политики по его регулированию и развитию государственными органами

3. формирование информационного обеспечения для статистического анализа и управления социально-экономическими процессами в той же мере, в которой они отр-ся на РЦб

4. разработка и совершенствование методологии сбора и анализа статистической информации о ЦБ и участниках фондового рынка

основными функциями РЦБ являются:

• перераспределение денежных ресурсов на цели инвестирования

• замена действующих денег кредитными операциями

• перераспределение рисков

РЦБ складывается их спроса и предложения а так же урановешивания цен по ЦБ

К Цб относится:

• акции

• облигации

• сертификаты

• векселя

• казнач. Обязательства

• др ЦБ

еще различают ЦБ по следующим видам:

а) с нефиксированным доходом

б) с фиксированным доходом

в)ЦБ смешанных форм

АКЦИИ.

- ЦБ которые не имеют срока обращения и владелец получает дивиденды в течении всего срока существования АО

В зависимости от длительности обращения ЦБ на рынке акций устанавливаются следующие цены:

• номинильная (УК/ количество акций)

• эмиссионная, устанавливается на основе номинальной стоимости, по которой определяется первичное размещение акций

• рыночная, по которой устанавливается цена в зависимости от спроса и предложения

активность бирж базируется на биржевых индексах цен, характеризует динамику цен и средний уровень цены на акцию.

Индекс цены на акцию определенного вида опрелеляется как отношение курсовой цены базового периода и отчетного

Ip= p1/p0

Сводный индекс определяется как отношение средних цен по всем акциям

Ip=Рср1/Рср0

Доходность акций определяется двумя факторами:

• получение дивидендов: часть П

• дополнительным доходом, который определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения

Ia=(D/Pп) *100%

Годовая ставка дивидендов определяется как отношение абсолютного уровня дивидендов к номинальной цене

(Ia*Pп)/*100%

Годовая сумма дохода акции определяется:

(год ставка* ном цена)/100

Для оценки доходности по акции приобретенной по курсу используется показатель rendit- который характеризуется % прибыли от цены приобретения акции

R=%П от приобретения акции=(D/P приобр)*100

Совокупна доходность акций определяется соотношением совокупного дохода к цене приобретения акции.

Совокупная доходность =совокуп доход/цена приобретения

Совокуп доход= сов Д+ ∆

Ожидаемая доходность акций определяется по эффективной ставке, которая определяется как отношение ожидаемого дохода к ожидаемой цене акции умноженного на срок операции

I=(D/p*n)* 100%

ОБЛИГАЦИИ. Доходность определяется 2 факторами:

• купонными выплатами ежегодно

• разница между ценой погашения и приобретения бумаги

Купонный доход=( годовая купонная ставка* ном стоимость)/100

Разница между ценой погашения и приобретения ЦБ опредеяет величину прироста или убытка за весь срок займа. Если погашение по номиналу, а облигации куплены с дисконтом, то инвестор имеет прирост К. а при покупке облигации по цене владелец погашая терпит убытки, т.е. облигация с премией имеет доходность.

Сумма купонных выплат и годового прироста или убытка косвенно определяет величину совокупного годового дохода по облигации

Доходность на обл=совокуп год доход/ цена приобретения

Iсов д= (совокуп Д/Р приобр ) *100%

Текущая доходность облигации без выплаты % определяется:

I= 1/ √(Р покупки/100) -1

Корень n степени

n- срок от момента приобретения до выкупа

доходность обл с выплачиваемыми %% в конце срока

I= (1+д) / √(РК/100)

Д- объявленная годовая норма доходности

Стоимость облигаций без обязательного погашения но с периодичной выплатой % определяется:

1) современ стоимость Р= (д*Рн)/I

2) курсовая цена (д*Рн)/(I*Рк) *100= (д/ I) *100

ВЕКСЕЛЬ

При расчете доходности вкселей необходимо учитывать:

1) владелец векселя держит документ до даты его погашения причем вексель размещается по номинальной цене

Rдох=(год%*Рн*n)/(100*360)

2) вексель размещен с дисконтом а погашение по номиналу то доход владельца: разница между Рн – Р дисконтное, тогда доходность векселя

I= (доход/ Рприобретения) *100

СЕРТИФИКАТЫ

Абсолютный размер дохода

Д= (Iсер год* Рн*n)/100*12

n-число месяцев на которые выпущен сертификат