Система статистических показателей пассивных операций

1. Структура ресурсов банка по источникам (собственные и привлеченные средства).

2. Структура привлеченных средств банка по секторам экономики.

3. Доля привлеченных средств банка по секторам экономики в общем объеме привлеченных банками средств.

4. Вертикальная и горизонтальная структуры формирования банковских ресурсов.

5. Смена объема процентных затрат З_П всего, в том числе благодаря процентным ставкам по привлеченным средствам Р_ПС и объему привлеченных средств ПС:

;

;

.

Анализ динамики и структуры пассивных операций осуществляется с помощью показателей, аналогичных тем, что применяются при анализе активных операций.

4. Факторы риска при управлении активами и пассивами банка:

 по активным операциям – если уровень дохода от активных операций недостаточный для покрытия затрат по депозитам и достижения необходимого уровня прибыльности акционерного капитала;

 по пассивным операциям – если объем депозитов банка и необходимый уровень прибыльности акционерного капитала превышают уровень доходов от активных операций банка.

Процентный риск – это опасность потерь банка вследствие превышения процентных ставок, которые выплачиваются по привлеченным средствам, ставок по предоставленным ссудам.

Для анализа процентного риска используется так называемый метод интервала (метод GAP), который дает представление об изменении процентных ставок по активным и пассивным операциям. Величина GAP предусматривает группировку активов и пассивов по срокам погашения и переоценки:

GAP = RSA – RSL,

где RSA – чуткие к процентной ставке активы;

RSL – чуткие к процентной ставке пассивы.

Ожидаемое изменение чистого процентного дохода рассчитывается по формуле:

,

где - ожидаемое изменение уровня краткосрочных процентных ставок.

Управление процентными ставками по привлеченным средствам осуществляется на основе выбора оптимальных сроков распределения выплат по времени с учетом рыночной ситуации, размеров ликвидности и в целом – обеспечения эффективности работы банка с точки зрения процентных затрат.

Т Е М А 8

С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

М А Р К Е Т И Н Г О В О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Н А Р Ы Н К Е Б А Н К О В С К И Х У С Л У Г

1. Сущность и задачи изучения рынка банковских услуг.

2. Цели статистического обеспечения маркетинговых исследований банковской деятельности.

3. Статистическое обеспечение сегментации рынка банковских услуг.

4. Статистический анализ и прогнозирование рынка банковских услуг.

1. Рынок банковских услуг – специфическая сфера товарных отношений, где основными операциями является аккумулирование средств и их накопление, предоставление кредитов, осуществление денежных расчетов, эмиссия денег и ценных бумаг, операции с иностранной валютой и т.д.

Основные задачи банка на рынке банковских услуг:

1. расширение спектра услуг и повышение их качества; усовершенствование обслуживания;

2. введение новых форм обслуживания, среди которых новые формы кредитования (например, кредитование с использованием гибкой процентной политики и т.д.), персональное «элитарное» обслуживание клиентов путем менеджмента счетов, консультаций, нетрадиционных форм обслуживания и, как следствие, проведенной работы, создание новых банковских технологий и усовершенствования существующих;

3. выявление и удовлетворение потребностей клиентов в сочетании с общественными интересами, в частности путем финансирования важных для общества проектов;

4. привлечение к обслуживанию финансово стабильных клиентов. При этом учитываются следующие факторы:

 размеры фирмы, наличие дочерних структур;

 размеры и стабильность оборотов, в частности наличных;

 контроль со стороны фирмы определенного сектора экономики;

 взаимосвязь с другими фирмами;

 деятельность на международном рынке;

5. обеспечение стабильного роста эффективности всех видов банковской деятельности;

6. обеспечение эффективных источников привлечения средств;

7. снижение банковского риска;

8. повышение имиджа банка.

Рынок тяготеет к стихийности и непредсказуемости. Поэтому возникает потребность разработать теорию и практику, которые будут направлены на ограничения стихийности рынка, т.к. его основные процессы должны быть руководимыми и регулированными. Эта теория называется «маркетинг».

Маркетинг – это система регулирования, управления и изучения рынка, направленная на удовлетворение потребностей потребителей.

Регулирование предусматривает отделение причинно-следственных связей и факторов, с помощью которых можно влиять на рынок. Это требует маркетинговых исследований, т.е. деятельности, которая представляет собой систему сбора, обработки, сводки, анализа и прогнозирования данных, необходимых для маркетинговой деятельности на разных уровнях.