- •Содержание
- •Роль и место макроэкономического анализа в регулировании национальной экономики
- •Предмет и задачи курса (базовые понятия)
- •Специфические принципы анализа
- •Сущность прогнозирования и планирования
- •Теоретические основы макроэкономического анализа
- •Методологические аспекты макроэкономического анализа и прогнозирования
- •Методы экспертных оценок
- •Методы функционирования иерархического анализа
- •Ассоциативные методы анализа
- •Итерация 1
- •Итерация 2
- •Предсценарный этап
- •Прогнозирование на основе анализа
- •Модели: Структура ряда динамики
- •Модель разложения
- •Методы анализа панельных данных
- •Гравитационные модели
- •Матрично-балансовые модели
- •Топливный баланс
- •Статистическая модель межотраслевого баланса
- •Современные модели экономического развития и роста
- •Модель эндогенного роста
- •Комплексные модели анализа прогнозирования и регулирования экономики предназначены для анализа и прогнозирования.
- •1Ый вариант: 6 уравнений, 3 тождества
- •2Ой вариант: 15 уравнений, 5 тождеств
- •Модель sam
- •Анализ цикличности и структурных сдвигов экономики
Модель sam
Модель построена в системе национальных счетов. Состоит из крупнейших блоков:
-
Блок цен и предложения денег,
-
Блок внешнеторгового баланса (потоки EX и IM),
-
Блок выпуска продукции, блок доходов (зарплата, прибыль),
-
Блок сбережений и инвестиций
-
Блок расходов на частное потребление
-
Блок расходов государственного бюджета
Суть: предназначена для количественной оценки вариантов экономической политики.
Подход Кейнса: бюджетный дефицит стимулирует спрос. Расширение денежной массы приведет к росту спроса на инвестиционные товары, т.о. спроса товары будет активизироваться.
Подход Фридмана (монетарист): в период гиперинфляции необходимо ограничивать рост денежной массы и повышать ставку процента.
Для построения модели SAM используется система национальных счетов, межотраслевой баланс (в частности 1ый квадрант).
Построение государственного бюджета: доходы и расходы.
Баланс доходов и расходов населения (есть на belstst.gov.by).
Данные о внешнеэкономической деятельности: платежный баланс.
-
Прогнозирование валютных кризисов на основе многофакторных моделей
Назначение: предсказать такой момент времени T, когда произойдет скачок обменного курса национальной валюты.
Плешивцев О.О.: в диссертации был разработан индикатор валютного риска, апробирован на реальных данных. Этот индикатор (индикатор девальвации валюты) – это вероятность P того, что скачок обменного курса превысит некоторое пороговое значение.
Предвестники кризиса:
-
реальный обменный курс
-
размер золотовалютных резервов
-
размер внешнего долга
-
объем (динамика) ВВП
-
степень зависимости от торговых партнеров
-
склонность инвесторов к риску
Модель:
pt – доля кризисных месяцев в прошлом в общем объеме выборке.
х1 – отношение золотовалютных резервов к размеру государственного долга.
х2 – ВВП.
х3 – трехмесячное скользящее среднее индекса цен акций.
х4 – шестимесячное скользящее среднее склонности инвестора к риску.
х5 – шестимесячное скользящее среднее склонности инвестора к риску с шестимесячным лагом. (???)
х6 – номер класса кризисности экономики.
– индекс вероятности девальвации.
Если , то в следующем месяце произойдет девальвация.
-
Анализ цикличности и структурных сдвигов экономики
-
Анализ циклической динамики долгосрочного прогнозирования кризисов
Различают следующие виды циклов:
-
Социо-демографические циклы (следует учитывать в средне и долгосрочных прогнозах). Основной показатель: численность населения. Что это за циклы: следует учитывать смену поколений людей (сколько раз в сколько лет);
-
Цивилизационные (это могут быть тысячи лет). Сорокин
-
-
Технологические циклы (смена технологического уклада) – Кондратьев – 1 раз в 50 лет.
-
Экономические циклы (говорим о деловой активности). Показатель основное – тенденции инновационного развития, ВВП (объем и динамика), ВВП per capita
-
Экологический цикл – экологический прогноз: потребление энергоресурсов, выбросов вредных веществ в атмосферу и т.д
Фазы циклов:
-
Заросждение
-
Становление
-
Диффузия
-
Стабильное развитие (зрелось)
-
Старение (кризисная фаза)
-
Распад или очередной цикл (т.е. новое качественное состояние)
Циклы:
-
Краткосрочные (3-4 года)
-
Среднесрочные (Жуклер) (8-12 лет)
-
Долгосрочные (40-60 лет)
-
Вековые
-
Тысячелетние
Чтобы предвидеть наступление кризиса, его характер и последствия необходимо руководствоваться следующими принципами:
-
Кризисы имеют постоянный характер. Для долгосрочного цикла длительность кризиса составляет от трех до пяти лет. Для среднесрочного от 1 до 2х лет
-
С одной стороны мы знаем, что кризисы носят болезненный характер, но и позитивный характер: качественные изменения
Стадии кризиса:
-
Латентная (уже кризис, но мы его пока не видим, он не проявляется, потому что макроэкономика обладает инертностью, происходит перенакопление капитала. У нас это 2007-2008 гг.)
-
Стадия обвала (обнаруживаются все противоречия и все макроэкономические показатели резко ухудшается. У нас это 2009 г.)
-
Депрессия (падать ниже некуда. Может затянуться и может привести к падению или росту (инфляция, ВВП, реальная ЗП)
-
Оживление экономики (рост инвестиций, инновационная активность, рост совокупного спроса)
-
Прогнозирование экономических циклов на основе системы опережающих индикаторов
Как рассчитать наступление экономического кризиса
Опережающие индикаторы, их совокупность (их может быть 10 и 35 и т.д.). Необходимо исследовать их динамику.
Система опережающих индикаторов – это обобщенный индекс группы макропараметров, предсказывавших изменение ВВП в прошлом. На практике применяются 2 концепции экономического цикла:
-
направление движения ВВП (спад/подъем).
скорость движения экономики в странах экономического содружества и развития (ОЭСР), т.н. темп прироста ВВП (эталонный показатель – месячный индекс ВВП). Если за 2 квартала отрицательный прирост – то это спад. Для РБ предлагается вместо индекса ВВП использовать индекс промышленного производства (она оперативней) – ИПП. Возможно использовать ещё всякую опросную информацию (США).
Поворотная точка определяется сопоставлением:
Max(ИППфактическое/ИППтрендовое) – ПИК
MIN(ИППфйактическое/ИППтрендовое) – ВПАДИНА
Трендовое находится по модели разложения (лаб.2 было)
Методология:
-
линию тренда
-
с помощью Фурье подвирать цикл
-
сглаживать, очищать от сезонности
-
оставлять только цикличность и тренд
Опережающие индикаторы обладают следующими характеристиками:
-
они вызывают изменение спроса и предложения
-
отражают ожидания экономических агентов
-
раньше других реагируют на изменения экономики
-
рекомендованы ведущими организациями
индекс сравнивался с ИПП (опережение/запаздывание)
индекс корреляции с ИПП: чем сильнее, тем показатель более пригодный.
Для РБ (исследование научного института при Министерстве экономики):
Показатель |
Опережение, месяцев |
Соотношение запасов к объемам производства |
14,7 |
Отправление грузов железнодорожным и автомобильным транспортом |
13,4 |
Прибыль (в ценах 2000 г.) (млрд. руб.) |
23,4 |
Инвестиции в основной капитал |
29,2 |
Темп роста экспорта товаров |
31,7 |
Итого выбрано 5 показателей.
Далее составляется сводный опережающий индикатор. Можно установить экспертным путем.
Показатель |
Опережение, месяцев |
СОИ (сводный опережающий индикатор) |
26,8 |
Ещё есть индекс бизнес-климата, индекс промышленного оптимизма (МинЭкономики).
-
Анализ неустойчивости методами теории катастроф
Катастрофа – это функция, описывающая неустойчивую связь между экономическими переменными
Небольшие изменения альфа или х приведет к большим изменениям у – неустойчивость!
-
Если альфа>0, то у – это монотонно возрастающая функция.
-
Если альфа стремится к 0, то полином третьей степени
-
Если альфа<0, то у – это не монотонная функция:
Если параметры значимы, то система стремится к катастрофе.
Нужно проверять несколько функций.
Катастрофы в виде полиномов и тригонометрических функций.
Сборка:
Ласточкин хвост:
Бабочка:
Функция устойчивого развития: ,