40. Выбор эффективного решения в условиях неопределенности. Критерии выбора.

При принятии решений в условиях неопределенности, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны могут быть использованы критерии выбора, которых зависит в том числе от склонности к риску, лиц, принимающих решение.

Критерии выбора:

1. Максиминный критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма) Используется в тех случаях, когда требуется гарантия максимального выигрыша в наихудших условиях, т.е. обеспечивает успех в любых возможных условиях. Наилучшим решением будет то, для какого выигрыш окажется максимальным из всех минимальных при различных вариантах условий.

 = max min a_ij

i j

Данный критерий консервативен, т.е. ориентирует лицо, принимающее решение на слишком осторожную линию поведения.

2. Минимаксимальный критерий Севиджа (критерий минимального риска) Используется в тех случаях, когда требуется в любых условиях избежать большого риска, т.е. предпочтение следует отдать решению для которого потери максимальные при различных вариантов условий оказаться минимальными.

max min r_ij

i j

Данный критерий относиться к разряду осторожных, но в отличие от критерия Вальда, который направлен на получение гарантированного выигрыша, критерий Севиджа минимализирует возможные потери.

Основным допущением этого критерия является предположение о тот, что наступление вариантов обстановки оказывают влияние действие разумных противников или конкурентов, интересы которых прямо противоположны интересам лица, принимающего решение, т.е. у крнкурента есть возможность извлечь приимущества, то они это обязательно сделают. Это обстоятельство заставляет лицо, принимающее решение, обеспечить минимализацию потерь вследствие этих действий.

3. Обобщенный критерий Гуhвица (критерий пессимизма- отпимизма). Используется если требуется остановиться между линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее. Предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель G, определяемый из выражения: G=k min aij + (1-K) max aij -> max, 0<=k<=1

0- оптимизм, риск максимальный (критерий Севиджа)

1- пессимизм, риск минимальный (критерий Вальда)

aij- выигрыш, соответствующий i-му решению при j-ой обстановке.

k-показатель оптимизма.

0<k<1- промежуточное значение между риском и осторожностью в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску лица принимающего решение.

41. Экономико-математические методы в принятии управленческих решений. Задачи и этапы экономико-математического моделирования.

Экономико-математические методы - обобщенное название комплекса экономических и математических научных дисциплин, объединенных для изучение социально- экономических систем и процессов.

Этапы моделирования:

1. конструктивная модель исходного объекта- оригинала.

2. проведение модельных экспериментов.

3. перенос знаний с модели на оригинал.

4. практическая проверка полученных знаний и их использование.

Экономико-математическая модель:

1. выявление проблем.

2. построение модели.

3. анализ модели (ограничения).

4. исходная информация вводится в модель.

5. результат.

Задачи: анализ, прогноз, принятие решения.