- •Основные понятия теории игр
- •Классификация игр
- •Описание игры в развернутой форме
- •Бескоалиционные игры
- •Приемлемые ситуации и ситуации равновесия в игре
- •Стратегическая эквивалентность игр
- •Антагонистические игры. Общие сведения
- •Чистые и смешанные стратегии
- •Верхняя и нижняя цены игры при использовании смешанных стратегий
- •Основная теорема антагонистических игр.
- •Верхние и нижние цены в s-игре
- •Разделительная и опорная гиперплоскость двух выпуклых множеств
- •Теорема о минимаксе
- •Геометрическая интерпретация минимакса
- •Решение антагонистических игр. Доминирующие и полезные стратегии
- •Игры с частными случаями платежных матриц
- •Решение матричных игр
- •Линейное программирование для решения матричных игр
- •Графическое решение игр 2*n и m*2
- •Бесконечные антагонистические игры
- •Строго выпуклые игры на единичном квадрате
- •Неантагонистические игры
- •Бескоалиционные игры
- •Охрана воздушного бассейна от загрязнений атмосферы
- •Принципы оптимальности в бескоалиционных играх
- •Принцип оптимальности по Парето
- •Смешанное расширение бескоалиционной игры
- •Коалиционные и кооперативные игры
- •Характеристическая функция коалиционной игры
- •Свойства характеристической функции
- •Дележи в кооперативной игре
- •Стратегическая эквивалентность кооперативных игр
- •Общие сведения об играх с природой или теория статистических решений.
- •Пространство стратегий природы
- •Пространство стратегий статистика и функция выигрыша
- •Критерии выбора решений при неопределённости
- •Статистические игры без эксперимента. Представление игры с природой в виде s-игры
- •Допустимые стратегии в статистических играх
- •Геометрическая интерпретация выбора байесовской стратегии
- •Статистические игры с проведением единичного эксперимента Общие сведения
- •Пространство выборок
- •Функции риска
- •Принцип выбора стратегий в играх с единичным экспериментом.
- •Байесовский принцип.
- •Число чистых стратегий статистика в игре с единичным экспериментом.
- •Апостериорные распределения вероятности.
- •Определение байесовских решений с использованием апостериорных вероятностей
- •Двуальтернативная задача
- •Анализ целесообразности проведения экспериментов
- •Использование апостериорной вероятности для определения последовательных байесовских правил
- •Правило последовательных выборок
- •Функция риска при оптимальном последовательном правиле
Графическое решение игр 2*n и m*2
Рассмотрим игру (2*n) с матрицей
A=
Выигрыш 1-го игрока H(p,yk)=p1a1k + p2a2k = p1a1k + (1-p1)a2k,
На плоскости такая зависимость изображается отрезком прямой, причем при p=0 H(p,yk)=a2k, p=1 H(p,yk)=a1k
Таким образом, получаем семейство из n прямых:
Исходя из условия гарантированного выигрыша, его величина при разных значениях р будет определяться нижней границей множества этих прямых. Очевидно, что оптимальная стратегия соответствует той точке полученного множества, в которой значение функции максимально, а само это максимальное значение есть цена игры.
Рабочими стратегиями 2-ого игрока являются в данном случае 3я и 4я, а значит, оптимальная стратегия 1-ого игрока определяется из системы уравнений:
q3 + q4 = 1
a23q3 + a24q4 = v
Рассмотрим теперь игру (m*2) с матрицей
Эту игру удобно рассматривать для второго игрока. Как и в предыдущем случае, строится семейство из m отрезков прямых, отображающих зависимость величины функции выигрыша 1-го игрока от выбираемой им стратегии:
Н(xi,q)= ai1q + ai2(1-q), ,
Исходя из разумности поведения 1-ого игрока, проигрыш 2-ого определяется верхней огибающей семейства этих прямых. Значения q* и v находятся как абсцисса и ордината нижней вершины огибающей, а затем оптимальная стратегия 1-го игрока определяется исходя из его рабочих стратегий (в данном случае рабочими стратегиями 1-го игрока являются xr и xe), аналогично предыдущему случаю.
Во всех этих случаях число рабочих стратегий обоих игроков одинаково.
Бесконечные антагонистические игры
Антагонистическая игра называется бесконечной, если хотя бы у одного из двух игроков существует бесконечное множество стратегий.
Рассмотрим общие сведения об этих играх.
Имеется игра Г=<X,Y,H>, X и Y — произвольные множества элементов . На каждую ситуацию (x,y) определена функция H=H(x,y), задающая выигрыш 1-го и проигрыш 2-го игрока. Обычно считают, что x и y — непрерывно меняющиеся параметры. Функция H(x,y) может быть непрерывной или кусочно-непрерывной.
В бесконечном варианте принцип разумности в поведении игроков сохраняется: 1-ый игрок стремится увеличить свой выигрыш за счет выбора стратегии x , а 2-ой стремится уменьшить свой проигрыш за счет выбора своей стратегии y .
Как и в конечном варианте игры, величину называют нижней ценой игры, — верхней ценой игры. Если , это бесконечная игра с седловой точкой (седловая точка — точка равновесия).
Если (x0,y0) — точка равновесия, то H(x,y0) H(x0,y0) H(x0,y). Любое отклонение от x0 приводит к уменьшению выигрыша 1-го игрока, а отклонение от y0 — к увеличению проигрыша 2-го.
В геометрии седлообразная точка не зависит от направления, вдоль которого функция возрастает или убывает. В данном случае седловая точка максимальна по x и минимальна по y
Функция H(x,y) должна быть аналитической, т.е. должны существовать ее первые производные по x и по y.
В теории игр нередко максимум и минимум принадлежат границам множеств Х или Y, а не являются внутренней точкой. В общем случае решение нужно искать в смешанном расширении игры.
Общих методов решения бесконечных антагонистических игр в настоящее время не разработано. В литературе описываются некоторые частные виды таких игр, которые предполагают достаточно простое решение, например, строго выпуклые игры на единичном квадрате.