Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:13-02-2015_10-29-17 / Множественная регрессия-обзорная лекция новая.ppt
X
- •Множественная регрессия
- •Матричный метод
- •Семья
- •Скалярный метод
- •Регрессионная модель в стандартизованном масштабе
- •Частные уравнения регрессии
- •Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
- •Исключение k факторов:
- •Включение k факторов:
- •Частный случай: добавление одного фактора
- •Показатель множественной корреляции
- •Показатель частной корреляции ryx j x1x2 ...x j 1...x j 1...xp
- •Для двухфакторной модели
- •Процедуры пошагового отбора переменных
- •Процедура «всех возможных регрессий»:
- •Таким образом:
- •Критерий останова (завершения) процедуры:
- •Гетероскедастичность
- •-тест Голдфелда-Квандта
- •-метод «взвешенных наименьших квадратов»
- •2.Дисперсии неизвестны
- •Автокорреляция остатков
- •cov i 1, i 0 -положительная автокорреляция
- •-метод рядов
- •-критерий Дарбина - Уотсона
- •Фиктивные переменные в регрессионных моделях
- •0, страна не яявляетс развитой D1 1, страна развитая
- •-тест Чоу
- •Данные в подвыборках описываются двумя уравнениями регрессии:
- •2. Различие между b1 и b2 значимо, между a1 и a2 – нет:
- •3. Различия между b1 и b2, а также между a1 и a2 значимы:
- •- методика Гуйарати:
-тест Чоу
F |
s3 s1 s2 |
n 2 p 2 |
(82) |
|
|
||||
íŕáë |
s1 |
s2 |
p 1 |
|
|
|
Fнабл F ; p 1; n 2 p 2
Fнабл F ; p 1;n 2 p 2
Данные в подвыборках описываются двумя уравнениями регрессии:
yˆ a1 b1x, yˆ a2 b2 x.
1. Различие между а1 и а2 значимо, между b1 и b2 – нет:
y |
|
х* |
х |
|
2. Различие между b1 и b2 значимо, между a1 и a2 – нет:
y
х
х*
3. Различия между b1 и b2, а также между a1 и a2 значимы:
y |
|
х* |
х |
|
- методика Гуйарати:
y a bD cx dDx e
a1 (a b); b1 (c d) |
(D 1) |
a2 a; b2 c (D 0) |
|
Соседние файлы в папке 13-02-2015_10-29-17