Системы эконометрических уравнений
Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
при помощи обычного МНК оценим параметры
на основе преобразований рассчитаем значения параметров структурной формы модели b12; b21; а11; а22
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
запишем систему с найденными значениями параметров b12; b21; а11; а22
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1) (2) (3)
1 |
эндогенная переменная |
2 |
структурный коэффициент |
3 |
лаговая переменная |
4 |
экзогенная переменная |
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1) (2) (3)
1 |
ошибка модели |
2 |
лаговая переменная |
3 |
эндогенная переменная |
4 |
структурный коэффициент |
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1) (2) (3)
1 |
система независимых уравнений |
2 |
система рекурсивных уравнений |
3 |
система одновременных уравнений |
4 |
система нормальных уравнений |
ТЕОРИЯ: Условия идентифицируемости уравнения системы:
Необходимое условие (но недостаточное):
D – число экзогенных (предопределенных, Х) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
H – число эндогенных (Y) переменных в данном уравнении.
D+1=H – уравнение идентифицируемо
D+1<H – уравнение неидентифицируемо
D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо
Достаточное условие:
Определитель матрицы из коэффициентов переменных (эндогенных и экзогенных), отсутствующих в данном уравнении, не равен нулю;
Ранг этой матрицы не меньше, чем число эндогенных (Y) в системе без 1.
Укажите необходимое и достаточное условие, характеризующее первое уравнение системы одновременных уравнений. Укажите не менее двух вариантов ответа
1 Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение точно идентифицируемо |
2 Достаточное условие выполнено – первое уравнение идентифицируемо |
3 Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение сверх идентифицируемо |
4 Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение неидентифицируемо |
5 Достаточное условие не выполнено: первое уравнение неидентифицируемо |