По специальности «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе высшего профессионального образования.

№ п/п	Наименование темы. Краткое содержание.	Объем в часах	литер.
1	2	3	4
1.	Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения .	0,5	[1-3], [8-9]
1.	Парная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Метод наименьших квадратов. Параметры качества модели. Доверительные интервалы параметров модели. Нелинейные модели их варианты.	1	[1-3], [8-9]
1.	. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров.	0,5	[1-3], [8-9]
2.	Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели.	0,5	[1-3], [8-9]
2.	Анализ временных рядов.	0,5	[1-3], [8-9]
2.	Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирования циклических и сезонных колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.	0,5	[1-3], [8-9]
2.	Динамические эконометрические модели	0,5	[1-3],
	Всего	4

4. Содержание лекционного курса.

4.1. Очная форма обучения. По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109

и « Финансы и кредит»- 080105 .

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели. Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Ее специфика в ряду экономико-математических моделей. Простейшие примеры эконометрических моделей.

Тема 2. Двумерная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.

Тема 3. Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации.

Тема 4. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 5. Нелинейные модели их варианты.

Тема 6. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели.

Тема 7. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

Тема 8. Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели.

Тема 9. Анализ временных рядов.

Тема10.Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Тема11.Моделирование тенденции временного ряда.

Тема12.Моделирование сезонных и циклических колебаний.

Тема13.Моделированиетенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Тема14. Динамические эконометрические модели. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Выбор вида модели с распределенным лагом.