Практическое занятие №1

Примеры моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.Парная регрессия и корреляция.

1	2	3	4
Цели и задачи эконометрики. Структур парной регрессии	Способов выбора подходящей структуры	Выделять из существующих вариантов подходящий.	Применять знания и умения в конкретных задачах.

Практическое занятие №2

Моделирование одномерных временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

1	2	3	4
Виды моделей временных рядов.	Критерии выбора структуры модели временного ряда.	В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда.	В определении качества выбранной модели.

Практическое занятие №3

Моделирования циклических и сезонных колебаний.

Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

1	2	3	4
Схему моделирования циклических колебаний.	Формул для расчета циклической компоненты.	В проведении точных расчетов.	В выборе вариантов моделирования циклической компоненты.

6. Перечень экзаменационных (зачетных) вопросов.

1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследова- ния.

2. Типы моделей. Спецификации моделей.

3. Типы экономических данных.

4. Модель парной регрессии.

5. Параметры, характеризующие качество линейной модели.

6. Метод наименьших квадратов в регрессионном анализе.

7. Линейная модель регрессии.

8. Выражение параметров линейной модели регрессии через средние значения исходных данных.

9. Статистические характеристики оценок параметров парной линейной регрессии.

10. Теорема Гаусса-Маркова.

11. Проверка значимости параметров линейной модели.

12. Проверка значимости линейной модели в целом.

13. Нелинейная регрессия и ее классификация.

14. Варианты сведения нелинейной регрессии к линейной.

15. Оценка параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции.

16. Прогнозирование в случае линейной модели регрессии, интервальные

оценки.

17. Доверительные интервалы прогнозируемых значений линейной моде- ли.

18. Варианты получения доверительных интервалов прогнозируемых значений и их характеристика.

19. Корреляция для нелинейной модели регрессии

20. Средняя ошибка аппроксимации.

21. Статистическая характеристика корреляции нелинейной модели регрессии .

22. Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах.

23. Выбор структуры уравнения множественной регрессии.

24. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

25. Временные ряды, основные элементы временного ряда.

26. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

27. Моделирование тенденции временного ряда.

28. Аддитивная модель временного ряда.

29. Мультипликативная модель временного ряда.

30. Моделирование сезонных и циклических колебаний временных рядов.

31. Метод скользящей средней в моделировании временных рядов.

32. Метод фиктивных переменных в моделировании сезонных колебаний

временных рядов.

33. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

34. Модели временных рядов и методика оценки их качества.

35. Временные ряды и прогнозирование.

36. Доверительные интервалы для прогнозируемых значений временных рядов.

37. Тест Чоу, его особенности.

38. Мультиколлинеарность данных.