4.2. Заочная форма обучения. По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе общего среднего образования.

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели. Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Ее специфика в ряду экономико-математических моделей. Простейшие примеры эконометрических моделей.

Тема 2. Двумерная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.

Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

Тема 4.Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели. Анализ временных рядов. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Тема 5.Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Тема 6. Динамические эконометрические модели. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Выбор вида модели с распределенным лагом.

По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе среднего профессионального профильного образования.

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели. Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов.

Тема 2.Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

Тема 5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.

По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и « Финансы и кредит»- 080105 на базе

высшего профессионального образования.

Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели. Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов

Тема 2.Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.

Тема 3. Нелинейные модели их варианты. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров

Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.

5. Основные представления, знания, умения, навыки.

5.1.Практические занятия очной формы обучения

По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109

и « Финансы и кредит»- 080105 .

Представления	Знания	Умения	Навыки
1	2	3	4