Исходные данные для контрольной работы

Вид обл.	В1		В2			В3			В4			В5
Вар	A1	P1	A2	P2	A3		P3	A4		P4	А5		f5 %	t
№	1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11
1	100	97	100	90	100		85	1000		800	200		10	1
2	100	97	100	90	100		82	800		625	100		8	2
3	100	97	100	91	100		83	600		470	300		11	1
4	150	145	150	137	150		128	400		320	200		9	2
5	150	141	150	132	150		128	200		162	500		8	1
6	150	142	150	132	150		128	100		80	1000		10	2
7	200	190	200	184	200		172	300		240	800		11	1
8	200	196	200	175	200		160	500		400	200		6	2
9	200	198,5	200	184	200		170	700		565	100		7	1
10	250	245	250	230	250		215	900		740	200		8	2
11	250	244	250	225	250		212	100		76	300		9	1
12	250	242	250	222	250		208	200		156	500		10	2
13	300	290	300	280	300		255	400		315	300		8	1
14	300	291	300	270	300		256	600		480	100		5	2
15	300	292	300	275	300		245	800		660	200		6	1
16	400	385	400	350	400		340	1000		810	400		7	2
17	400	380	400	355	400		335	300		240	600		8	1
18	400	375	400	350	400		325	500		495	800		9	2
19	500	480	500	450	500		430	700		560	1000		12	1
20	500	475	500	450	500		425	900		750	900		11	2
21	500	470	500	440	500		425	100		80	700		10	1
22	600	565	600	530	600		490	300		240	500		9	2
23	600	560	600	540	600		495	400		330	300		8	1
24	600	555	600	530	600		500	500		410	100		7	2

1.Используя методы интерполирования, определите временную структуру годовых процентных ставок, уравнение кривой рыночной доходности на пятилетнем периоде, а также безрисковые процентные ставки инвестирования на 1, 2, 3, 4 и 5 лет, т.е. r(1), r(2), r(3), r(4), r(5).

2. Постройте график кривой рыночной доходности r = r (t).

Задание II. В начальный момент времени t = 0 инвестор желает вложить капитал в купонную облигацию В₅, по которой обещают производить выплаты 1 раз в год по годовой купонной ставке f₅ в течение 5-ти лет, а при погашении выплатить номинальную стоимость облигации А₅ д.е. (табл. 2, столбцы 10, 9).