- •2.4. Системы случайных величин
- •2.4.1. Общий случай
- •2.4.2. Функция распределения системы двух св
- •2.4.3. Совместное распределение вероятностей системы двух дсв.
- •2.4.4. Плотность распределения системы двух нсв
- •2.4.5. Математические ожидания и дисперсии.
- •2.4.6. Показатели статистической зависимости двух св
- •1. Ковариация (корреляционный момент):
- •2. Коэффициент корреляции:
- •3. Коэффициенты детерминации и корреляционные отношения
- •2.4.7. Двумерное нормальное распределение.
- •2.4.8. Показатели статистической зависимости св. Общий случай
- •Множественный коэффициент корреляции.
- •Частный коэффициент корреляции. Рассмотрим теперь совокупность случайных величин
- •2.5. Функции многих случайных величин.
- •2.5.1. Сумма двух случайных величин.
- •2.5.2. Среднее арифметическое n случайных величин.
- •2.5.3. Центральная предельная теорема Ляпунова.
- •2.5.4. Распределение Пирсона
- •Распределение Стьюдента.
- •2.5.6. Распределение Фишера.
2.5.6. Распределение Фишера.
Распределением Фишера (F-распределением) с m и n степенями свободы называется распределение случайной величины , где и – независимые случайные величины. Из формулы видно, что ≥ 0. Плотность распределения Фишера fF(z) также выражается через гамма-функцию (ее выражение, ввиду громоздкости, не приводится). Следует заметить, что fF(z) имеет один максимум, при z → ∞ fF(z) → 0, а при z ≤ 0 fF(z)=0. В табл.4П приложения содержатся правосторонние квантили плотности распределения случайной величины для различных значений степеней свободы, т.е. такие значения , при которых (р=0,05).
Распределения хи-квадрат, Стьюдента и Фишера широко используются в математической статистике. Значения квантилей этих и других распределений в зависимости от вероятностей попадания случайной величины в интервал, а также от числа степеней свободы можно найти не только в учебниках и справочниках, но и в компьютере при наличии необходимого программного обеспечения.