- •Введение
- •Показатели эффективности систем массового обслуживания
- •Потоки событий
- •Основные определения
- •Простейший поток событий
- •Распределение интервалов времени между событиями
- •Распределение числа событий на интервале времени
- •Числовые характеристики простейшего потока
- •Регулярный поток событий
- •2.6. Потоки на выходе каналов обслуживания
- •Модели массового обслуживания
- •Простейшие системы распределения информации
- •Уравнения Колмогорова
- •Предельные вероятности состояний
- •Формула литтла
- •Одноканальные системы массового обслуживания
- •5.1. Системы m/m/1
- •Одноканальные системы с ожиданием (системы m/m/1/m)
- •5.3. Системы m/m/1/
- •Пример 5.1.
- •7. Многоканальные системы с отказами
- •7.1. Распределение Эрланга, первая формула Эрланга
Предельные вероятности состояний
При выполнении определенных условий при t в системе наступает стационарный режим. При этом вероятности состояний перестают зависеть от времени, то есть становятся постоянными величинами. Эти вероятности называются предельными (финальными, стационарными) [3]. В отличие от вероятностей pk(t) эти вероятности будем обозначать pk (без переменной t в скобках т.е. pk=limt→∞pk(t)).
Если число состояний системы конечно и из каждого состояния можно перейти (за конечное число шагов ) в каждое другое, то предельные вероятности существуют и не зависят от начальных условий. Случайный процесс, протекающий в такой системе, называют эргодическим [11].
Для вычисления предельных вероятностей в уравнениях Колмогорова нужно положить все левые части (производные) равными нулю, так как в стационарном режиме вероятности состояний - постоянные величины. Тогда система дифференциальных уравнений превращается в систему линейных, однородных алгебраических уравнений. Совместно с нормировочным уравнением pi=1 эти уравнения позволяют вычислить предельные вероятности. Во многих прикладных задачах интерес представляют именно предельные вероятности.
Уравнения Колмогорова тесно связаны с известными уравнениями Кирхгофа. Для установившегося режима уравнения Колмогорова по аналогии с уравнениями Кирхгофа можно сформулировать так: суммарная интенсивность потоков событий, проходящих через любое возможное состояние системы, равна нулю [14].
Пример
Среднее время между отказами некоторого устройства равно t0 часов. Отказу соответствует переходу S0S1 на графе состояний (рис. 3.4). После отказа проводится предварительный осмотр устройства, на который требуется в среднем t1 часов. В результате предварительного осмотра может быть принято одно из трех решений:
- Требуется замена отказавшего элемента, на что тратится в среднем t2 часов. Вероятность этого решения q12, ему соответствует переход S1S2.
- Требуется замена ряда узлов с последующей регулировкой, на что тратится в среднем t3 часов. Вероятность этого решения q13, ему соответствует переход S1S3.
- Требуется сложный ремонт, регулировка и проведение цикла испытаний, на что тратится в среднем t4 часов. Вероятность этого решения q14 , ему соответствует переход S1S4.
Сумма q12+ q13+ q14=1. Плотность распределения времени проведения операции ti (i=0...4) - экспоненциальная.
Требуется определить среднее время пребывания системы в работоспособном состоянии (S0).
Решение. Определим интенсивности переходов:
- Из состояния S0 возможен переход только в состояние S1, следовательно, 01=0=1/t0.
- Интенсивность перехода из состояния S1 1=1/t1, а относительные вероятности переходов - q12, q13, q14. Следовательно,
.
- Из состояний S2, S3, S4 возможны переходы только в состояние S0, следовательно, 20=1/t2, 30=1/t3, 40=1/t4.
Система алгебраических уравнений для определения предельных вероятностей:
Нормировочное уравнение .
Для нахождения предельных вероятностей все вероятности, начиная с первой, последовательно выражаются через p0, после чего, воспользовавшись нормировочным уравнением, находится p0. Из второго уравнения сразу определяется p1=h1p0. Подстановкой p1 в уравнения () и () находятся pi=hip0 для i =2, 3, 4. Коэффициенты hi зависят от интенсивностей переходов. Из равенства находим .