23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.

В межд банк практике исп-ся разл мет-ки СТ. Чаще всего прим-т след 3 мет-ки: 1)простой тест на чувст-сть выяв-ет кр/ср возд-твие ряда заранее опре-х изм-ний конкр-го ф-ра риска на ст-сть протфеля. Напр, если в кач ф-ра риска рассм-ся изм-е вал курса, то чувств-м (шоковым) м. полагать некоторый заранее намеченный размер такого изм-я (это м.б. + или – величина. напр, от 2 до 20% и ›).

2) в ходе сценарного ан-за уст-ся шоковые возд-вия, могущие стать рез-том одновр-го д-твия ряда ф-ров рисков при наст-ии экстр-го, но вместе с тем вероятного события. Такой ан-з нацелен преимущественно на оценку стратегич-х перспектив банка.

3) методика max убытков поз-т оц-ть рискованность портфеля активов путем идентификации потенциально самых убыточ комбинаций д-твия ф-ров риска.

Из переч-ых методик самой распр явл мет-ка сценарного ан-за, имеющая варианты, - на основе историч или гипотетич событий.

24.Требования к процедуре стресс-тестирования.

Банкам рекомендовано осущ-ть СТ своих портфелей как мин-м по 3 группам сценариев: 1) историч сц-ии, не треб-е модел-ния; 2) историчсц-рии, вкл-е мод-ние на базе систем кризисов в прошлом; 3) сц-рии, разр-е банками с учетом их специфики. 1)-наибольш убытки, реально понесенные банком за посл отч пер, в сопоставлении с прогнозн оц-ками убытков и размером к-ла, рассчит-ми с исп-ем внутр модели банка. 2)-сц-рии, смод-ные по рез-м ан-за фин кризисов, реально имевших место в прошлом, но и хар-шихся сильными колеб-ми цен и резким падением ликв-ти рынка и ↑ дефолтов заемщиков, а также периодов экстремально выс-й волатильности и корреляции в динамике ф-ров рын риска. 3)-сц-рии, отраж-е специфику опер-й банка и особые х-ки его торгового портфеля (напр, проблемы с ликв-ю рынка в важн-м регионе и одновр-е резкое падение цен на нефть).

Требования к процедуре СТ согласно Базелю-2: 1) банки, исп-щие подход на основе внутр моделей для опр-я раз-ра к-ла, резервируемого против рын риска, обязаны иметь точн и всеобъемл пр-мму СТ. СТ, проводимое с целью выявления событий или воздействий, могущих оказть сильное влияние на банки, явл ключевым эл-том при оц-кедост-ти к-ла. 2) сц-рии СТ д. отр-ть набор ф-ров, кот м. привести к экстремальным убыткам или прибылям по торг-м порт-лям либо сильно затр-ть контроль за рисками этих порт-лей. Такие ф-ры вкл-т маловер-е соб-я в разрезе всех осн-х видов риска, вкл-я разл эл-ты рын, кред, опер рисков. 3) Ст д. осущ-ся по кач и колич сц-риям, учит-м рын риск, изм-е лик-сти в периоды нестаб-ти рынков. Колич-е критерии д. идентифицировать правдопод-е кризисные сц-рии, кот-м м.б. пожвержены банки. 4)при пров-ии СТ банки д. комб-ть сц-рии, предписываемые органами надзора, со сц-ми, разр-ми самими банками с целью учета специф особ-тей принимаемых ими рисков. Банки должны предоставлять органам надзора описание испол-мой методологии для индентиф-ии и применения сценариев, а также описание рез-тов СТ.

25.Требования к качеству стресс-тестирования.

1) стресс-сценарии д. учит-ть фак-ры, результатом влияния кот-х м.б. экстроординарные потери или выигрыши или факторы, делающие анализ риска очень сложным. Они должны включать в себя маловероятные события во всех основных видах риска: рын, кред, ликв-ти и операц-м. 2) м-ды СТ д. обесп-ть кач и колич ан-з ситуаций. Колич-е критерии напрвлены на достиж-е 2 основных целей анализа – оценить необх-е ср-ва для компенсации возм-х больших потерь и опр-ть необх-е действия по уменш-ю риска и сохранению капитала. Качеств анализ д. очертить круг возможных стресс-сценариев. 3) стресс-тесты д осущ-ся не только в отношотд-х активов, но и ключевых портфелей активов, к/с и д/с инвестиций; 4) стресс-тесты д стр-ться в отнош всей стр-ры баланса банка и выявлять его наиболее слабые (уязвимые) компоненты и портфели; 5)опр-ть размер возм-х и непредвид-х потерь, а также усл-я превышения критич величины непредвид потерь; 6) д. провод-ться в отнош крупных контрагентов и заемщиков, применяя к ним отраслевые и макроэк стресс-тесты (риск контрагента); 7)в сл-е наст-я шоков стресс-тесты д. учитывать корреляцию рисков; 8) стресс-сценарии д. разр-ся риск-менеджерами совместно с бмзнес персоналом банка, заклющающим сделки, и вынос-ся на совет дир-в и регулярное обсуждение на коллегиальн основе.