- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
Ожид потери - оценка средн прогнозир-х потерь по кред портфелю от реализ-ии дефолтов на кред портфеле.
Непредв-е потери - оценка макс-но возможного превышения потенц-х или реализ-х потерь над ожидаемыми потерями при реализации огранич-го числа неблаг-х событий.
Концепция покрытия потерь:
Денежная оценка кред риска
1.Ожидаемые потери: 1.1)Неизбежные потери при кредит-ии, рассчитанные статистически. 1.2) Потери небольшие, возникают регулярно. (Необходимо формировать резервы по ожидаемым потерям)
2Непред-е потери 2.1Значит потери, возникают редко (кризисн ситуации) (Необх-мо покрытие капит-м)
Три парадигмы для опред-ия непред-х потерь:
1.Базовой регулятивной парадигмы, определяемой в документах Базельского комитета как стандартизованный подход для банков, не имеющих адекватных методик оценки UL.
2.Статистич парадигмы, в соотв-ии с к-ой непредв-е потери опред-ся ч/з квантили распределения потерь по кред портфелю по VaR методологии с заданн уровнем надежн-ти за вычетом величины ожид потерь.
3.Сценарной парадигмы оценки UL на пулах кредитов портфеля с максимальным уровнем потерь
Базовая парадигма: орган надзора выделяет несколько (5 или 7) базовых групп, каждой из которой назначаются специфич веса риска, зависящие от типа портфеля (видов активов). Банки на основе критериев органа надзора должны установить соответствие между своей внутренней рейтинговой шкалой и разбиением соответствующих активов на эти группы. UL определяются как взвешенная сумма активов, распределенных по этим группам, пропорционально весам риска.
Статистич парадигма: Основным методом оценки явл матем моделирование параметров риска, рассматривающие PD, LGD и EAD как случайные величины с той или иной степенью коррелируемости. Простейшим из них является Credit VaR - перенесение методологии рыночных рисков Value at Risk для оценки квантилей потерь по портфелям облигаций или акций в предположениях логнормальных законов распределения случайных величин PD и LGD (в простейших моделях вообще полагается LGD=1
Сценарная оценка непредв-х потерь определяется как максимальная сумма потерь (за вычетом ожидаемых), получаемая на кред портфеле на допустимом числе дефолтов, определяемых вероятностью дефолта в соответствии со сценарными условиями.
Суть парадигмы состоит в том, что при наступлении непредвид неблагопр-х событий, дефолты на портфеле происходят на кредитах с максимальной суммой возможных потерь, определяемых как произведение EADk xLGDk.
Базовым сценарием явл вероятн-ть дефолта PD, определяемая на прошлых событиях по историч методу.
Методами сценарн моделир-ия, колич-во дефолтов Мf,j для цели оценки максим потерь опред-ся на основе некоторых сценарн предположений о поведении заемщиков в условиях кризиса и соответ-щего роста количества дефолтов: MfJ = [NjxPDf,j], где Nj - число заемщиков j-м портфеле, PDf,j – средневзвешанная вероятность дефолта для j-гo портфеля ссуд однородного кредит качества
40. Основные принципы управления кред риском
1.Основной принцип ограничения текущ рисков банка - принцип динам-го соответствия суммы текущих (зафиксир-х и не зафикс-х на момент расчета) и возможных (ожид-х и непредвид-х) потерь утвержденному совокупному лимиту потерь Банка.
2.Основной принцип установл-я совокупного лимита потерь - принцип его соотв-ия источникам покрытия потерь. В качестве источников покрытия потерь выступают резервные фонды Банка, часть капитала, резервируемая на покрытие рисков непред-х потерь, ожидаемый чистый %-й доход, консолидированный по видам деят-ти, в части премии (надбавки) к %-й ставке или нормы доходности на покрытие риска.
3. Принцип платности за источники покрытия принимаемого риска
3.1.Оценка эфф-ти работы бизнес подразделений, включая и бизнес-планов, должна осущ-ся с учетом принимаемого уровня совокупного риска, как суммы текущ и прогнозной оценки возможных (ожид-х и непредв-х) потерь существующих или планируемых портфелей активов и/или фин инструментов, находящихся под упр-ем данного подразделения.
3.2. В расчете эф-ти должна учитываться стоимость выделяемого для покрытия совокупного риска части собствен капитала в случае, когда принятый риск не покрывается др текущими источниками покрытия возмож потерь.
Концепция платности источников покрытия возмож потерь предоставляет эконом стимулы для подразделений, управляющих портфелями активов, к улучшению качества профиля риска портфеля, оптимизации соотношения принимаемого риска и доходности, а также к уменьшению совокупного портфельного риска.
Стандартная концепция покрытия потерь только бухг резервами такой мотивации не предоставляет, т.к. методы расчетов по ним направлены на их минимизацию с целью управления бухг прибылью и капиталом, не предоставляют инструментов получения реальных оценок рисков, приводят к недооценке существующих рисков.