19. Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).

Цели: 1) опр-е достат-сти к-ла при усл-и реализации заложенного сценария СТ (используя разл сценарии разв-я событий, оцен-ся потенц убытки и рассчит ур-нь дост-ти к-ла. Банки д. держать к-л свыше min необ-го ур-ня, обесп-я запас к-ла для покрытия рисков, вызванных разлизм-ми в рын окружении и в возможном ухуд-ии кач-ва портфелей, опр-ых по рез-м стресс тестинга); 2) мониторинг банков со стор надзорных органов, чтобы убедиться в том, что банки исп-т СТ для оценки маловер-х событий, кот м. привести к существ потерям; 3) пров-е макроэк СТ для оценки уст-сти фин с-мы. Органы банк надзора исп-т эти тесты в рамках Пр-ммы оценки фин сектора, инициированной МВФ. Сценарии м. вкл-ть ↓котировок фонд р-ка на 30% и ›, ↓/↑ цен на недвиж-ть; 4) оценка ч/з процедуру СТ параметров риска ликв-сти (оттока клиентских ср-тв, отказ в рефин-ии привлеч-х депозитов или кредитов и др.); 5) устан-е лимитов на размер открываемых торг позиций в периоды кризиса рынков (когда м-дыvar не раб).

Задачи: 1) оц-ка возм убытков (ожид и max) в рез-те реализ опред-х в сценариях ряда неблагопр событий; 2) оц-ка доп к-ла, необх-го банку для покрытия вышеуказ убытков; 3) оц-ка необх ∑ ликв активов для подд-я ликв-ти в усл кризиса; 4) оц-ка возм-ти собл-я банком обязат норм-в и треб-й регул-щих орг-в к усл-м сохр-я лицензии на те или иные виды банк д-сти; 5) опр-е мер привл-я доп к-ла и планов подд-ния ликв-сти и непрер-ти д-ти банка при наст-ии опред-х в сценариях кризисных явлений.

Принципы: 1. СТ д.б. частью общ с-мы упр-я рисками и упр-я банком. СТ д.б. действенным, интегрированным в пр-сс принятия реш-й на разл упр-х ур-х. 2. Банк д.разр-ть пр-мму СТ, кот бы: обесп-ла идентификацию и контроль рисков, давала доп ракурсы анализа к ср-вам риск-менеджмента, улучшала упр-е ликв-ю и к-м, и улучшала внутр и внеш обмен инфо.3. Пр-ммы СТ д. охватывать ряд ракурсов рассм-я бизнеса банка, ряд временных горизонтов и м-дов (технологий) анализа.4. Банк д. им. документированные политики и процедуры, регламентирующие его стресс-пр-мму. 5. Банк д. им.Адекв технологии, обесп-е осущ-е разл стресс-тестов.6. Банк д. регулярно подд-ть и актуализировать свою с-му СТ. 7. Стресс-тесты д.охв-ть ряд рисков и направлений бизнеса, вкл общебанк ур-нь. 8. Пр-мма СТ д.вкл-ть ряд сценариев, включая перспект-е, и д.б. нацелена на учет системных и обратных эффектов.9. СТ д.осущ-ся в отнош событий, способных нанести наиб сущ ущерб фин либо репутационного х-ра. 10. В составе п-ммы СТ банк д.расс-ть сценарий одноврем напряженности по фондированию и рын активам, учит-ть влияние ↓рын ликв-ти на ст-сть активов. 11. Эф-сть инструментов ↓ рисков и обесп-я непрер-и бизнеса д.пост проверяться.12. Пр-мма СТ д. охват-ть сеьюритизированные позиции. 13. Пр-мма СТ д. вкл риски, связ-е с возможным огр-м доступа на рынок секьюритизаций.14. Мет-гияСТ д. форм-ся с учетом репутационных рисков, а также внебалансовые позиции, вкл возможные неконтрактные обязательства.15. Банк д. распр-тьСТ на анализ контрагентов, вкл орг-ции с выс ур рисков при опр-нии своей зав-ти от специф-х инстр-в / событий и оценке возм-х последствий и возм-тей↓ рисков.