- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
Базель 2 вкл-т три осн-х комп-та: 1) мин-е треб-я к капиталу банка; 2) осн-е принципы надзорного процесса; 3) стимул-ние рын-й дисциплины. 1) Мин-е треб-я к капиталу банка, к-й должен обеспечить «подушку безопасности» для покрытия кред-го, рын-го и операц-го рисков. 2) 1-ый компонент носит колич-ый характер, а кач-ная составляющая рисков регул-ся 4-мя принципами 2-го компонента Базель II (надзорный процесс), два из которых касаются банков, два - органа банк-го надзора. Принцип 1: Банки должны иметь процедуры оценки общей достат-ти капитала относительно хар-ра своего риска и стратегию поддержания уровня этого капитала. Принцип 2: Органы банко-го надзора должны проверять и оценивать определение банками достат-ти их внутр-го кап-ла и их стратегию в этой области, а также их способность отслеживать и обеспеч-ть соблюдение норм-в капитала. Органы банк-го надзора должны предпринимать необходимые надзорные действия в том случае, если они не удовлетворены рез-том этого процесса. Принцип 3: Органы банк-го надзора вправе ожидать, что банки будут поддерживать ур-нь капитала выше мин-х регулятивных нормативов, и должны иметь возм-ть требовать от банков поддерживать капитал выше этого минимума. Принцип 4: Органы банк-го надзора должны осущ-ть превентивное вмешательство с тем, чтобы предотвратить снижение капитала ниже мин-го уровня и обязаны принимать срочные меры по исправлению положения, если размер капитала не поддерживается на достат-ном уровне или не восстанавл-ся до достат-го уровня. 3) рын-я дисциплина предусматр-ет раскрытие инф-ции (кач-й и колич-й), позволяющей уч-кам рынка оценить осн-е данные о:-сфере применения; -капитале; -подверженности рискам - кредитному, рыночным, операционному;-процессах оценки риска.
4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
По каждому из рисков предлагаются различные вар-ты расчета их величины: - упрощенные (стандартные для всех банков); - продвинутые (основанные на собственных внутр-х рейтингах и моделях банка). Варианты расчета кред-го риска: -стандартизированный подход (SA); -подход на основе внутренних рейтингов (IRB); -рамочный подход секьюритизации. Для рын-го риска: -стандартизированный подход (SMM); -подход на основании внутр-х моделей. Для операц-го риска: -базовый индикативный подход (размер операц-го риска принимается равным средней сумме дохода банка за последние три года); -стандартизированный подход (когда вся деят-ть банка разбивается на восемь сегментов, д-ды от этих видов деят-ти взвеш-ся на разл-е веса риска. Далее опред-ся среднегод-й доход, размер к-го ложится в основу расчета операц-го риска.
); -усовершенствованный (продвинутый) подход (основывается на внутрибанк-ой оценке операц-го риска с учетом устан-ных кач-ных и колич-ных критериев.).
5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
качественная составляющая рисков регулируется четырьмя принципами второго компонента Базель II (надзорный процесс), два из которых касаются банков, два - органа банковского надзора.
Принцип 1: Банки должны иметь процедуры оценки общей достаточности капитала относительно характера своего риска и стратегию поддержания уровня этого капитала.
Принцип 2: Органы банковского надзора должны проверять и оценивать определение банками достаточности их внутреннего капитала и их стратегию в этой области, а также их способность отслеживать и обеспечивать соблюдение нормативов капитала. Органы банковского надзора должны предпринимать необходимые надзорные действия в том случае, если они не удовлетворены результатом этого процесса.
Принцип 3: Органы банковского надзора вправе ожидать, что банки будут поддерживать уровень капитала выше минимальных регулятивных нормативов, и должны иметь возможность требовать от банков поддерживать капитал выше этого минимума.
Принцип 4: Органы банковского надзора должны осуществлять превентивное вмешательство с тем, чтобы предотвратить снижение капитала ниже минимального уровня, необходимого для обеспечения присущих данному банку рисков, и обязаны принимать срочные меры по исправлению положения, если размер капитала не поддерживается на достаточном уровне или не восстанавливается до достаточного уровня.