31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.

Согл Баз 2 напр-я деят-ти б-ка разбив-ся на след сегменты: 1)розничное кредитов-е частных лиц, 2)кредитов-е малого бизнеса, 3)кредитов-е средн и крупн бизнеса, 4)кред-е муницип-х предпр-й, 5)проектное финн-ние, 6)синдицированные кредиты.

Сегментация клиентов по Баз 2 вкл: Общий портфель: 1)розничные клиенты – физ лица, 2) SME: 2.1) стандартн средн и мал бизнес, чистый объем продаж кот сост-т<5млн.дол. и общ лимит ссуд клиентск группы на ур-не банк группы <500тыс.дол.; 2.2) нестанд SME мал и средн бизнес и объемом продаж от 5 до 10 млн. дол. и объем кредитов от 500тыс.дол. до2млн.дол., 3)крупные предпр-я с объемом продаж свыше 10 млн.дол. и общий лимит кредитов клиентск группы на ур-не банк группы >2млн. дол.

При управл-и КР розничных клиентов исп-ся скоринговая оценка на уровне операций, а по корпоративным – рейтинговая оценка на уровне клиента.

32.Этапы измерения кредитных рисков.

1)измер-е подверженности событиям кред риска индивид-го финн инструмента, кот осущ-ся методами кред анализа; 2)классиф-я индивид фин-х инструм-в на однородные группы подверженности риску, условно наз в кред практике как шкала рейтингов; 3)опр-е для каждой однор-й группы подверженности риска значений параметров риска для нескольких сценариев возн-я дефолта;4)опр-е портфельной оценки уровня ожид-х и непредвиденных потерь, завис-х от сценарных параметров.

33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента

Кр. риск оценивается на уровне индив.заемщика на основе специального анализа его финансового положения и перспектив развития бизнеса. Рез-ты анализа оформляются:

- либо в качественных лингвистических терминах

- либо в бальных оценках

- либо числовыми значениями расчетного параметра (напр, вероятности дефолта PD)

на основе которых определяется класс или группа кредитного рейтинга заемщика, который рассматривается в качестве индикатора вероятности неисполнения контрагентом своих обязательств (дефолт).

34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.

- оценка кредитосп-ти заемщика(контрагента) (напр, кредитный рейтинг)

- оц-ка кач-ва обеспечения или залога

- оц-ка внутреннего продуктового риска, включающий анализ влияния на стоимость кредитов, условий их получения и погашения

Конечные результаты, которые должны обязательно присутствовать в кредитном заключении

1.сумма кредита ( отражает общие потребности клиента, которые могут в разумной степени финансироваться из внешних источников и которые могут быть обеспечены потоками денежных средств и(или) активами)

2.тип залога и величина (отр-т финансируемые активы, имеющиеся в наличии активы и степень риска по кредиту)

3.график погашения (отр-т график потоков денежных средств, обеспечивающих погашение, и степень риска, приемлемую для банка)

4.порядок мониторинга (отр-т выявленные риски и области, которые требуют наибольшего внимания со стороны кредитного инспектора)

5.список требуемой документации (отр-т невыявленные риски, специфику залога, а также любые юр. вопросы, требующие решения)

6.положения кредитного соглашения (формулируются таким образом, чтобы охватить все риски, которые могут контролироваться путем ограничения или принуждения руководства к определенным действиям)

7.процентная ставка (будет установлена исходя из условий кредита с учетом уровня риска клиента и маркетинговых целей банка)