Текущая ликвидность

_{, H3 не < 50%}

Банк открыл счета клиентам, работает, ДП идут. Но, бывает ситуация, что ЮЛ обратилось за кредитом. Банк ему не хочет отказать, но он должен обратиться на рынок (межбанковский кредит), а сегодня там нет кредита.

%% Риск

Банк заключил генеральное соглашение о том, что кредитует по кредитной линии. Генеральное соглашение между банком и генеральным заемщиком.

Банк находит ресурсы, но они дороже.

Депозитная политика банка

Это стратегия и тактика банка по привлечению средств вкладчиков и других кредиторов и определение наиболее эффективной политики с точки зрения ликвидности, надежности и прибыльности банка.

Депозиты ФЛ привлекаемые на одинаковых условиях для всех категорий граждан.

Нашей банк. системе дается оценка - неэффективная депозитная политика. В РФ банки проводят неэффективную депозитную политику, не используют инвестиционный потенциал населения, недостаточно развита филиальная сеть банков.

Депозитная политика

Немаловажное значение в депозитной политике играет устойчивость депозитной базы и качество привлеченных средств по ликвидности и стоимость привлеченных средств.

Оценка качества привлеченных средств по ряду показателей.

Структура обязательств банка: на какой срок привлечены средства и как они использованы.

1. средний срок хранения вкладного рубля в днях

Остатки средств привлеченных во вклады в депозиты / …

_{, в днях.}

_{- остатки средств, привлеченных во вклады и депозиты;}

_{B – вы… средств со счета;}

_{Д – количество дней в анализируемом периоде.}

Обычно рассчитается поквартально.

2. Уровень оседания средств, поступивших во вклады и депозиты

3. Доля средств, остающихся на р/с

П_пл - планируемое поступление средств на р/с;

- остатки средств на счете, определенных по среднехронологической;

П_факт – фактические поступления средств за соответствующий период.

Банк не стремится иметь большое количество крупных клиентов у которых остаток средств на р/с составляет не менее 5% общих остатков средств на счетах.

Показатели оценки качества обязательств (дополнительные)

Соотношение вкладов и депозитов к срочным – дополнительный показатель оценки качества обязательств банка.

1. Коэффициент структуры обязательств

Определяется как соотношение обязательств до востребования к срочным обязательствам.

_{Чем ниже, тем < потребность в ликвидных ресурсах.}

2. Коэффициент стабильности депозитов и вкладов

_{Это отношение стабильных депозитов к совокупным депозитам (норматив – не < 75%).}

_{Стабильные депозиты – депозиты, которые в любой ситуации не будут изъяты}

_{Например, в США: стабильные депозиты ЮЛ – 100 тыс. $, ФЛ – 50 тыс. $.}

В РФ таких показателе нет.

3. Коэффициент срочной структуры депозитов и вкладов

Отнош-е срочных вкладов депозитов к совокупным депозитам (норматив – до 30%).

4. Коэффициент эффективности использования привлеченных средств

Привлеченные средства должны работать.

Коэффициент эффективности использования привлеченных средств - отнош-е среднего остатка привлеченных средств к ср. размеру ссудной задолженности (норматив – до 75%).

Стоимость привлеченных средств

_{, в % годовых.}

_{- %-ные расходы банка;}

_{К – количество дней в году;}

_{Sn – средний размер привлеченных средств;}

t – количество дней анализируемого периода.

Стоимость привлеченных средств со сроком > 1 года

_,

_{n – длительность периода.}

ФОР (фонд обязательных резервов) – средства ком. банков в ЦБ РФ – инструмент денежно-кредитной политики. ФОР установлен, чтобы не вызвать рост инфляции. Т.к., деньги в обращение выпускаются через кредитование, чтобы регулировать инфляцию спроса.

ФОР до 20% от всех привлеченных средств - установлено во всем мире. Эти суммы должны быть постоянно на счете Банка России – это источники ЦБ РФ.

В Англии др. порядок. Эти суммы банк перечисляет каждую среду месяца, на следующий день банк отдает обратно.

У нас составляет 3,5%. ЦБ РФ не платит ком. банкам за эти средства, а ком. банки клиентам платят. Этот размер определяет реальный размер привлеченных ресурсов.

Реальная стоимость привлеченных ресурсов

Для планирования структуры пассивов банк определяет среднюю стоимость каждого депозитного элемента и средневзвешенный срок привлечения для каждой группы срочности.

Средневзвешенная %-ая ставка определяется по формуле:

V – объем депозитов или вкладов по сделке;

P – номинальная %-ная ставка, предусмотренная по договору на привлечение средств.

Средневзвешенный срок привлечения определяется по формуле

T – срок по договору (по каждой группе срочности).

Если банк привлекает средства с помощью выпуска ценных бумаг, то так же рассматривается стоимость: срок, балансовая стоимость ЦБ (следовательно, применяется другая формула).

ЦБ банка

Банк выпускает ЦБ:

• Облигации,

• Векселя,

• Депозитные (для ЮЛ) и сберегательные (для ФЛ) сертификаты.

Депозитные, сберегательные сертификаты

Депозитные сберегательные сертификаты – это ЦБ, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и право владельца на получение внесенных средств и %% по истечении срока, указанного в сертификате.

Эта ЦБ не м. служить средством платежа и эмитируется только в руб. М. б. именной и на предъявителя. Это не эмиссионная ЦБ, т.е.е не нужна регистрация выпуска в ЦБ, но с ЦБ согласовывается макет, реквизиты сертификата:

• _{наименование;}

• _{сумма вклада;}

• _{%%-ая ставка по сертификату и сумма %%, которые получит владелец сертификата, при досрочном предъявлении;}

• _{%-ная ставка своя;}

• _{срок возврата средств,}

• _{юр. адреса сторон, для ЮЛ данные к/с (без реквизитов недействителен).}

_{Банк вправе пересматривать %%, указанные в данном сберегательном сертификате.}