Висновки

Управління фінансовими потоками – найважливіший елемент фінансової політики банку, воно пронизує всю систему управління банку. Важливість і значення управління фінансовими потоками в банку важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість банку в конкретний період часу, а й здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу

Основна тенденція за умов зовнішніх обставин це зменшення залишків депозитів як у національній, так і в іноземній валюті, будь-які підвищення темпів приростів показників зв’язані зі зниженням курсу гривні до основних іноземних валют, це ж стосується і динаміки кредитів, які не повинні вводити в оману. Обсяги нових кредитів протягом кварталу мають низхідний тренд, та в більшості своїй беруться в іноземній валюті, що не сприяє поліпшенню курсу гривні та економічної ситуації в країні в цілому.

Проведено дослідження існуючих моделей методів та основних підходів до аналізу та оптимізації фінансових потоків комерційних банків в Україні. Проаналізовано застосування імітаційного моделювання та статистичних методів до управління фінансовими потоками.

На основі аналізу було побудовано моделі регресії показників фінансових потоків ПАТ «Приватбанк» та моделі тренду за допомоги методу характеристик. Створені моделі були вбудовані у імітаційну модель у середовищі Vensim, що дало змогу прослідкувати динаміку фінансових потоків та ліквідності. Також, було проведено декілька експериментів задля оптимізації фінансових потоків комерційного банку.

Розроблена імітаційна модель фінансових потоків та поточної ліквідності на основі моделі балансу комерційного банку у середовищі Vensim є адекватною для реальних даних, що дала змогу сформулювати декілька управлінських рішень які можуть бути використані у майбутньому на практиці в ПАТ «Приватбанк».

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //bank.gov.ua

2. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” Закон України від 16.07 1999 р. №996-XIV // Галицькі контракти. – 1999. – № 6

3. Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь – М.: Финансы и статистика, 2002 г. – 631 с.

4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 398 с.

5. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. Санкт-Петербург. 1994, стр.27-51.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

7. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002 – 736 с.

8. Баканов М.И. Теория экономического анализа / Баканов М.И., Шеремет А.Д. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 552 с.

9. Банковское дело: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1997 – 431 с.

10. Бертонеш М., Haum P. Управление денежными потоками. – СПб.: Питер, 2004. – 386 с.

11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.

12. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587 с.

13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.Я.Болюх; За ред. акад. НАНУ проф. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2007 – 540 с.

14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Батракова Л.Г. – М.: Прогресс, 2005. – 419 с.

15. Кредит і банківська справа – Вовчак О.Д. – 576 с.

16. Курс економічного аналізу: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207с.

17. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / Шеремет, А. Д. – М.: Инфра–М, 2006.–237с.

18. Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами / Д.К. Ван Хорн; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800 с.

19. Гаєць В.М. Моделі і методи соціально–економічного прогнозування / Гаєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. – Х:ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396с.

20. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.119-127.

21. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с

22. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. З англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

23. Фінанси в трансформаційній економіці України / навч. посібник / за ред. М. І. Крупки. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 614 с.

24. Закон України «Про Національний банк України» від 27.02. 2004.

25. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.

26. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю. Ефективність витрат українських банків у 2008 році: аналіз стохастичних фронтів // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 30–34.

27. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю., Хома Т. Ефективність діяльності української банківської системи (2005–2009 рр.). – 622 с.

28. Про охорону праці. Закон України. – К.: Знання, 1992. – 129 с. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001.

29. О.А. Кириченка – Казначейство банку – 287 с.

30. Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2008. – 388 с.

31. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. — М.: Финстатинформ, 2009. – 450 с.

32. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / Под ред. О.Э. Башимой, А.А. Спирина. — 5-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2008. – 360 с.

33. Общая теория статистики: Учебник / Авт. колл.: М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцева. — 2-е изд. — М.: Инфра-М, 2009. – 355 с.

34. Национальное общество имитационного моделирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://simulation.su/uploads/files/default/2001-vogkov-gegel-1.pdf

35. Аналитические программы, решения и технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tora-centre.ru/library/reing/imbkart.htm

36. Официальный сайт «Приватбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://privatbank.ua/ua/about/finansovaja-otchetnost/

37. Экономико-математические методы и прикладные модели – Федосеев В.В. – глава 5

38. Теорія економічного аналізу – Купалова Г.І. – 405 с.

39. Алексеев Я.Н. Имитационное моделирование социально-экономических систем. Учеб. пособие. / Я.Н. Алексеев, Т.В.Биткова, В.В. Годин. – М.: МИУ, 1986. – 180с.

40. Багриновский А.А. Имитационные системы в планировании экономических объектов / А.А. Багриновский, Н.Е. Егорова. – М.: Наука, 1980. – 124с.

41. Багриновский А.А. Имитационные системы принятия экономических решений / А.А. Багриновский, Т.И. Конник, М.Р. Левинсон. – М.: Наука, 1989. – 168с.

42. Милов А.В. Задания и методические указания к лабораторным работам по курсу «Имитационное моделирование» / Сост. А.В. Милов, О.Ю. Полякова, Т.В. Биткова. – Харьков: ХГЭУ, 2000. – 48 с.

43. Полякова О.Ю. Построение и эксплуатация имитационных моделей. Текст лекции. – Харьков: ХГЭУ, 1999. – 28 с.

44. Урезченко В.М. Построение имитационных моделей с использованием принципов системной динамики. – М.: МИФИ, 1989. – 88с.

45. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (инду­с­т­риальная динамика). – М.: Прогресс, 1971. – 278с.

46. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование эко-номических показателей. – Х.: ХНУ, 1999. – 230 с.

47. Клебанова Т. С. / Методы прогнозирования. Учебное пособие / Клебанова Т. С., Иванов В. В., Дубровина Н. А. – Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с.

48. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – Вып.1. – М: Мир,1974.

49. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 206 с.

50. Кэнделл М. Временные ряды. – М.: Финансы и статис-тика, 1981. – 580 с.

51. Магнус Я. Р. / Эконометрика. Начальный курс: учеб. – 5-е изд. / Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. – М.: Дело, 2001. –400с.

52. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka

53. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-banku-absolyutni

54. Контроль качества [Электронный ресурс] / Консультационно-информационный ресурс Точность-качество. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://micromake.ru/old/msisbook/mscontrol8.htm. – Загл. с экрана.

55. Естественное и искусственное освещение (СНиП ІІ–4–79) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.proxima.com.ua/dbn/articles.php?clause=280. – Загл. с экрана.

56. Вымятин В. М. Информационно-технологическое обеспечение ДО / В. М. Вымятин // Открытое и дистанционное образование. – 2000. – № 1. – С. 18—28.

57. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12.І.005—83) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/717/Mtukztvt18.pdf. – Загл. с экрана.

58. Кобевник В. Ф. Охрана труда / В.Ф. Кобевник..— К. : Высш. шк., 1990. – 286 с.

59. Закон України «Про охорону праці». Бібліографічний опис [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12 (17.03.10). – Назва з екрану.

60. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12.І.005—83) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog//77/Mtukztvt18.pdf. – Загл. с экрана.