2. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите
соответствие между обозначением и его
наименованием:
(1)
(2)
(3)
ошибка модели
лаговая переменная
эндогенная переменная
структурный коэффициент
Решение:
Рассмотрим каждое из обозначений.
(1)
–
ошибка модели, учитывает влияние факторов
случайного характера на зависимую
переменную первого уравнения.
(2)
–
лаговая переменная, характеризующая
значение переменной
в
предыдущий период.
(3)
–
зависимая переменная, то есть эндогенная
переменная, входящая в левую часть
первого уравнения системы.
Вариант ответа
«структурный коэффициент» не является
наименованием ни одного из обозначений;
структурными коэффициентами в данной
системе являются коэффициенты
.
3. Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I
– инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
Решение:
Для модели Кейнса,
которой является система (1), экзогенной
переменной будет только переменная I
(инвестиции).
Поэтому приведенная форма модели имеет
следующий вид:
Неправильный
вариант ответа для этой модели
В этом случае
перепутаны эндогенные и экзогенные
переменные.
Для модели денежного
рынка, которой является система (2),
экзогенными переменными будут M
(объем денежной массы) и I
(инвестиции). Поэтому правильный вариант
ответа для системы (2) –
4. Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I
– инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
Решение:
Для модели Кейнса,
которой является система (1), экзогенной
переменной будет только переменная I
(инвестиции).
Поэтому приведенная форма модели имеет
следующий вид:
Неправильный
вариант ответа для этой модели
В этом случае
перепутаны эндогенные и экзогенные
переменные.
Для модели денежного
рынка, которой является система (2),
экзогенными переменными будут M
(объем денежной массы) и I
(инвестиции). Поэтому правильный вариант
ответа для системы (2) –
