1. Динамика показателя среднедушевого денежного дохода населения России в период 2005–2011 гг. Характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка

2. Коэффициент автокорреляции второго порядка

3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

0,999097

0,998123

0,998261

0,998733

Решение:

Рассчитаем значения автокорреляционной функции с помощью встроенной в MS Excel функции КОРРЕЛ, получим следующие значения:

Значение 0,998733 является характеристикой связи между значением уровня ряда и значением года (моментом времени), эта величина не является значением автокорреляционной функции.

2. Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. Характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка

2. Коэффициент автокорреляции второго порядка

3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

0,95603

0,97694

0,90784

0,96719

Решение:

Рассчитаем значения автокорреляционной функции с помощью встроенной в MS Excel функции КОРРЕЛ, получим следующие значения:

Значение 0,96719 является характеристикой связи между значением уровня ряда и значением года (моментом времени), эта величина не является значением автокорреляционной функции.

3. Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций рф в период 2005–2011 гг. Характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка

2. Коэффициент автокорреляции второго порядка

3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

0,98673

0,97640

0,99860

0,99606

Решение:

Рассчитаем значения автокорреляционной функции с помощью встроенной в MS Excel функции КОРРЕЛ, получим следующие значения:

Значение 0,99606 является характеристикой связи между значением уровня ряда и значением года (моментом времени), эта величина не является значением автокорреляционной функции.

Кейс 2 подзадача 3

1. Динамика показателя среднедушевого денежного дохода населения России в период 2005–2011 гг. Характеризуется данными, представленными на графике.

Значение среднедушевого денежного дохода населения в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)

Решение:

Построим уравнение линейного тренда для исследуемого временного ряда.

Если в качестве времени t взять год, то получаем функцию . Подставим вместоt значение 2012, получим: .

2. Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. Характеризуется данными, представленными на графике.

Значение среднего размера назначенных пенсий в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)

Решение:

Построим уравнение линейного тренда для исследуемого временного ряда.

Если в качестве времени t взять год, то получаем функцию . Подставим вместоt значение 2012, получим: .