- •Учебно-методический комплекс
- •Рабочая учебная программа утверждаю:
- •Основание
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины
- •1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана
- •2. Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
- •Очная форма обучения
- •Заочная форма обучения (5,6)
- •Заочная форма обучения (3)
- •Заочная форма обучения (3,6)
- •2. Краткое изложение программного материала (курс лекций)1 Введение
- •1. Предмет и задачи дисциплины "Эконометрика"
- •1.1. Определение эконометрики
- •1.2. Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами
- •1.3. Области применения эконометрических моделей
- •1.4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей
- •2. Парная регрессия
- •2.1. Основные цели и задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа
- •2.2. Постановка задачи регрессии
- •2.3. Парная регрессия и метод наименьших квадратов
- •2.4. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, корреляционное отношение
- •2.5. Оценка статистической значимости регрессии
- •2.6. Интерпретация уравнения регрессии
- •3. Классическая линейная модель множественной регрессии
- •3.1. Предположения модели
- •3.2. Оценивание коэффициентов клммр методом наименьших квадратов
- •3.3 Парная и частная корреляция в клммр
- •Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации
- •3.5. Оценка качества модели множественной регрессии
- •3.6 Мультиколлинеарность и методы ее устранения
- •4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии
- •4.1. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации
- •4.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •4.3 Линейная модель множественной регрессии
- •Проверка гомоскедастичности дисперсии по критерию Бартлетта
- •4.4. Линейная модель множественной регрессии с автокорреляцией остатков
- •4.5. Фиктивные переменные. Тест Чоу
- •Данные для расчета модели с фиктивной переменной
- •5. Временные ряды
- •5.1.Специфика временных рядов
- •5.2. Проверка гипотезы о существовании тренда
- •5.3. Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения тренда
- •5.4. Метод последовательных разностей
- •5.5. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда
- •5.6. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •5.7. Тестирование стационарности временного ряда
- •5.8. Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов
- •Библиографический список
- •3. Методические указания к решению типовых задач7
- •"Парная регрессия и корреляция"
- •"Множественная регрессия и корреляция"
- •"Временные ряды в эконометрических исследованиях"
- •"Системы эконометрических уравнений"
- •4. Методические указания по изучению курса
- •5. Контроль знаний Вопросы к зачету
- •6. Сведения о ппс
- •7. Деловые игры
- •8. Использование инновационных методов
- •9. Дополнительный материал (глоссарий, статистические таблицы)
- •95% Квантили распределения Фишера f(n1,n2)
Основание
ГОС ВПО по специальности 060400 «Финансы и кредит» утвержден 17.03.2003 г., учебный план подготовки дипломированного специалиста 060400 «Финансы и кредит» одобрен Ученым советом вуза 29.04.2003 г. пр. №8.
Нормативные документы и реквизиты (ГОС, Учебный план, примерная программа и др.,)
|
АВТОР к.э.н., доцент |
|
Житников И.В. |
|
|
к.э.н., доцент |
|
Кравцов В.Б. |
|
|
(ученая степень, звание, должность) |
(подпись) |
(Ф.И.О.) |
(дата) |
ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА
|
Кафедрой МСЭиАР |
|
Ниворожкина Л.И. |
|
|
(наименование) |
(подпись) |
(Ф.И.О.) |
(дата) |
|
Учебно-методическим советом специальности |
|
|
|
|
Учебно-методическим управлением |
|
|
|
1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель. Задачи дисциплины, ее место в подготовке специалиста (с учетом квалификационных требований ГОС)
|
Целью изучения "Эконометрики" является усвоение эконометрических методов и выработка навыков их применения в анализе социально-экономических явлений и процессов. Задачи курса. Студенты при изучении данной дисциплины должны уметь использовать методы эконометрики для прикладных целей. В частности, студенты должны уметь строить линейные модели множественной регрессии, проверять свойства оценок мнк; анализировать показатели качества регрессии; работать с линейными регрессионными моделями с гетероскедастичностью и автокорреляцией; использовать обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); строить регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); строить нелинейные модели регрессии; использовать модели стационарных и нестационарных временных рядов, идентифицировать их; строить системы линейных одновременных уравнений; владеть косвенным, двухшаговым и трехшаговым методом наименьших квадратов. Студенты после изучения дисциплины должны знать методы моделирования экономических процессов и систем на макро и микро уровнях, уметь и иметь опыт интерпретации и проверки построенных эконометрических моделей, использовать современные пакеты программ статистического анализа и иметь опыт использования статистических сборников и сети Internetдля сбора экономической информации. Дисциплина относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин и входит в федеральный компонент ГОС ВПО. |
1.2. Требования к уровню усвоения дисциплины
|
Студент должен знать: особенности построения регрессионных моделей с одним уравнением, моделей временных рядов, систем одновременных уравнений, подходы к моделированию различных типов данных: временных рядов и пространственных данных. |
|
Студент должен уметь определять конечные цели моделирования и набор участвующих в модели факторов, выбирать общий вид модели (состав и форму входящих в нее связей), собирать необходимую статистическую информацию, проводить статистический анализ модели (статистическое оценивание неизвестных параметров модели), сопоставлять реальные и модельные данные, проверяя адекватность модели и точность модельных данных. |
|
Студент должен иметь представление о возможности применения эконометрических методов в исследовании социально-экономических явлений. |