-
Предпосылки мнк, методы их проверки
-
В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
Варианты ответа
Укажите не менее двух вариантов ответа
-
1
-
2
-
0
-
4
Литература
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.
-
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные
и 
(см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Варианты ответа
Укажите не менее двух вариантов ответа
Решение:
При проверке предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках используется значение критерия Дарбина-Уотсона. При этом определяют следующие интервалы, куда может попасть расчетное значение критерия d:
–
положительная автокорреляция в остатках;
–
зона неопределенности;
–
отсутствие автокорреляция в остатках;
–
зона неопределенности;
–
отрицательная автокорреляция в остатках.
Таким
образом, зонами неопределенности
являются интервалы 
и 
.
-
При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
Варианты ответа
Укажите не менее двух вариантов ответа
-
отношения сумм квадратов остатков
-
уравнений регрессии по одной исходной упорядоченной выборке наблюдений
-
уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений
-
разности сумм квадратов остатков
Литература
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.
-
Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи мнк
-
На графике представлены: поле корреляции, график линейной зависимости и график нелинейной зависимости, рассчитанные методом наименьших квадратов по исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров линейной зависимости являются …
Варианты ответа:
-
смещенными и эффективными
-
смещенными и неэффективными
-
несмещенными и неэффективными
-
несмещенными и эффективными
Литература
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 182–185.
-
Регрессионная модель
с гетероскедастичными остатками 
может быть записана в виде _____, где
– гомоскедастичные остатки.
Варианты ответа
Литература
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.
-
Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
-
Регрессионная модель
с гетероскедастичными остатками 
может быть записана в виде _____, где
– гомоскедастичные остатки.
Варианты ответа
Литература
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.
-
Для регрессионной модели
выявлено, что остатки являются
гетероскедастичными, при этом дисперсия
остатков находится в зависимости от
значения фактора с коэффициентом
пропорциональности Кi, то есть
Тогда для исключения гетероскедастичности
следует оценивать параметры уравнения
…
Варианты ответа
-
-
a
-
-
Литература
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 87.
Раздел. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ