17. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (кмнк) и двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)

46. Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.

Варианты ответа

• запишем систему с найденными значениями параметров ; ; ;

• при помощи обычного МНК оценим параметры ;

• преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида

• на основе преобразований рассчитаем значения параметров структурной формы модели ; ; ;

Литература

Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 266–268.

47. Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).

Варианты ответа

• структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели

• для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы

• записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij

• коэффициенты приведенной формы трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij

Литература

Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–270.