13. Оценка значимости параметров эконометрической модели

36. Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• коэффициента детерминации

• абсолютного значения

• доверительного интервала значений

• стандартной ошибки

37. При оценке значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента для коэффициента регрессии: .

Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:

t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);

t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);

t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).

Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• параметр является незначимым

• параметр является значимым с вероятностью 99 %

• параметр является значимым с вероятностью 95 %

• параметр является значимым с вероятностью 90 %

Литература

Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. : В 2 т. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 72–73.

38. Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• коэффициента детерминации

• абсолютного значения

• доверительного интервала значений

• стандартной ошибки

• гиперболой

• показательной функцией

• параболой второго порядка

• степенной функцией

Литература

Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 77–96.

Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. для экон. спец. вузов / К. Доугерти; пер. с англ. Е. Н. Лукаш и др. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 68–89.

39. Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95%. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра.

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• для вероятности 95 % не проходит через 0

• для вероятности 90 % не проходит через 0

• для вероятности 95 % проходит через 0

• для вероятности 90 % проходит через 0

Литература

Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. : В 2 т. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 72–73.

40. При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1: значение оцениваемого параметра отлично от нуля. При этом возможны отдельные случаи, когда …

Варианты ответа

Укажите не менее двух вариантов ответа

• параметр значим с вероятностью 90 %, но незначим с вероятностью 95 %

• параметр незначим с вероятностью 90 %, но значим с вероятностью 95 %

• параметр значим с вероятностью 99 %, но незначим с вероятностью 95 %

• параметр незначим с вероятностью 99 %, но значим с вероятностью 95 %

Литература

Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. : В 2 т. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 72–73.

Раздел. СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ