Индикатор Параболик (Parabolic Time Price System)

Индикатор был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Первоначальное название было «остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR). Этот индикатор хорошо работает только на трендовом рынке. Его основная задача Parabolic – определить направление основной тенденции и определить при этом момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота тренда. Цена закрытия позиций (значение параболика) определяется для каждого бара по формуле:

• для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

• для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Где: SAR (i - 1) — значение параболика на предыдущем баре; ACCELERATION - фактор ускорения; в первый бар обычно принимается равным 0.02, затем вычисляется по формуле: AF = 0.20 + n x 0.02, где n - число новых вершин (донышек); HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период; LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.

На бычьем тренде линия Рarabolic находится ниже графика цены, на медвежьем – выше. При пересечении ценой линии Parabolic SAR, происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Рис. 31. Линия Параболик (Parabolic Time Price System)

Классическим сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Параболика (Parabolic), что свидетельствует о развороте тренда, либо о его временной стабилизации.

Среди дополнительных сигналов можно выделить следующие:

• направление движения Параболика (Parabolic) совпадает с направлением тренда. Если Parabolic движется наверх, то тренд бычий, и наоборот;

• если график цены сильно отклонился от параболика, то возможно их сближение;

• в зрелом периоде жизни линии Parabolic она идет параллельно графику цены - подаются, как правило, правильные сигналы; в старости эти кривые начинают сближаться - увеличивается доля ложных сигналов.

Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, adx)

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) разработан и описан Уэллесом Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем». Индикатор выполняет две роли:

• идентифицирует долговременную тенденцию рынка;

• показывает силу тенденции.

Индикатор строится в виде двух взаимопротивоположных линий +/-DM и линии ADX (рис. 1):

• первая идет в направлении динамики цены (линия 1, +DM);

• вторая - в противоположном (линия 2, -DM);

• третья (ADX) является абсолютной (по модулю) разницей между линиями +/-DM, поэтому чем больше расхождение линий +/-DM, тем больше значение ADX.

Рис. 32. Average Directional Movement Index (ADX)

Сигналы индикатора Average Directional Movement Index (ADX) (табл. 2):

• пересечение с линиями экстремума или разворот линий на максимуме-минимуме;

• пересечение линий +DM и -DM предшествует появлению нового тренда или усилению действующей тенденции - очень сильный сигнал;

• если линия +DM выше линии -DM, то тренд - бычий, и наоборот;

• если линии расходятся, то ADX растет, и динамика тренда усиливается, и наоборот;

• если ADX меньше 20, то тренд очень слабый.

ADX	Тренд	+DM . . . -DM	Заключение сделки
в зоне минимальных значений	слабый		-
падает	ослабляется		-
растет	усиливается	выше ниже	покупка продажа
образовал локальный минимум	рождается новый	выше ниже	покупка продажа
в зоне максимальных значений	возможна смена направления		взять прибыль хотя бы с части открытых позиций
образовал локальный максимум	рынок перегрет

Табл. 2. Сигналы индикатора Average Directional Movement Index (ADX)