Индекс Силы (Force Index)

Осциллятор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером. Основная задача индикатора Force Index – измерить силу быков при каждом подъеме и силу медведей при понижательном движении.

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

RAW FORCE INDEX = VOLUME (i) * (CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) FORCE INDEX = MA (RAW FORCE INDEX, N)

Где: RAW FORCE INDEX - «сырой» Индекс Силы; FORCE INDEX - Индекс Силы; VOLUME (i) - объем текущего бара; CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара; CLOSE (i - 1) - цена закрытия предыдущего бара; MA - любая скользящая средняя: простая, экспоненциальная или взвешенная; N - период сглаживания.

Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (с периодом 2) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Основной сигнал осциллятора Индекса Силы (Force Index) – бычье расхождение / медвежье схождение (рис.37).

Рис. 37. Индекс Силы (Force Index)

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, rvi)

Расчет Индекса Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на повышательном рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия. А на медвежьем рынке цены закрытия обычно ниже цен открытия. Для нормализации индекса изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение бара:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

Где: OPEN — цена открытия; HIGH — максимальная цена; LOW — минимальная цена; CLOSE — цена закрытия.

Для исключения случайных колебаний цены осциллятор сглаживается простым скользящим средним с периодом 10. Также строится сигнальная линия - 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений индикатора.

Основные сигналы Relative Vigor Index (RVI):

• бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда;

• хорошим моментом для открытия позиции на продажу (на покупку) будет пересечение линией RVI сигнальной линии сверху вниз (снизу вверх) после появления на графике бычьего расхождения / медвежьего схождения (рис. 1);

• в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку).

Рис. 38. Применение осциллятора Relative Vigor Index

Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %r)

Значения индикатора Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) находятся в диапазоне от 0 до –100. При этом положение осциллятора в зоне от -80% до -100% указывает на состояние перепроданности, а значения в диапазоне от -0% до -20% сигнализируют о том, что рынок перекуплен.

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range похожа на формулу для Stochastic Oscillator:

%R = (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100

Где: CLOSE (i) — текущая цена закрытия; MAX (HIGH (i - n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов; MIN (LOW (i - n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Сигналы индикатора Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R):

• бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда (рис. 1);

• в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку).

Рис. 39. Анализ индикатора Williams’ Percent Range