- •Тема 1 Технический анализ
- •1. Характеристика технического анализа
- •1.1. Сущность технического анализа
- •Технический анализ:
- •Классификация методов технического анализа:
- •Графические методы:
- •1.2. Основные теории технического анализа
- •1.2.1. Основные положения теории Доу
- •1.2.2. Теория случайного движения.
- •3. Томасом Демарком.
- •Линии канала: построение и основные сигналы Тренд и коридор цен:
- •Уровни поддержки/сопротивления
- •Сопротивление и поддержка
- •Уровни коррекции Фибоначчи
- •Графические модели разворота: «Голова-Плечи» и перевернутая «Голова-Плечи»
- •Графические модели разворота: "Тройная вершина/дно"
- •Графические модели разворота: "Двойная вершина/дно"
- •Графические модели разворота: V-образная вершина и основание («шип»)
- •Графические модели продолжения: общие правила анализа треугольников
- •"Треугольник"
- •Общие правила анализа треугольников:
- •Графические модели продолжения: симметричный треугольник
- •Графические модели продолжения: восходящий и нисходящий треугольники
- •Графические модели разворота: расходящийся треугольник
- •Графические модели продолжения: "флаг"
- •Графические модели продолжения: "вымпел"
- •Графические модели продолжения: "клин"
- •Графические модели продолжения: "прямоугольник"
- •Трендовые индикаторы: скользящие средние
- •Каналы изменения цен (Envelopes). Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, bb)
- •Macd-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)
- •Индикатор Параболик (Parabolic Time Price System)
- •Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, adx)
- •Основные принципы осцилляторного анализа
- •Бычье расхождение осциллятора и графика цены
- •Виды бычьего расхождения:
- •Медвежье схождение осциллятора и графика цены
- •Параллельность графика цены и осциллятора
- •Индикатор Momentum
- •Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - cci)
- •Индекс относительной силы (Relative Strength Index, rsi)
- •Стохастик (Stochastic Oscillator)
- •Индекс Силы (Force Index)
- •Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, rvi)
- •Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %r)
- •Средний Истинный Диапазон (Average True Range, atr)
- •Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMa)
- •Анализ показателей объема
- •Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - obv)
- •Индекс денежного потока (Money Flow Index - mfi)
- •Индикатор накопления/распределения (Accumulation Distribution, a/d)
- •Прогнозирование рынка с помощью Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
- •Сигналы индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Параллельность графика цены и осциллятора
|
| |||
средний сигнал |
|
средний сигнал |
|
средний сигнал |
сильный повышательный тренд |
|
ожидаем изменения тренда |
|
сильный понижательный тренд |
Индикатор Momentum
Каждое значение индикатора Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Если нас интересует, например, период 5, то значение осциллятора Momentum будет равно разнице между текущей ценой закрытия и ценой закрытия пять баров назад. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике, где нулевая линия служит серединой.
В информационно-торговом терминале MetaTrader 4 Momentum строится не как разница, а как отношение текущей цены к цене n периодов назад:
MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100
Где: CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара; CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад.
Сигналы индикатора:
если индикатор находится ниже линии 100, то рынке господствуют медвежьи настроения; если выше – бычьи; если индикатор то вырастает выше линии 100, то падает ниже ее, это говорит о горизонтальном рынке – флэте;
бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда (Рис. 1);
в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку).
Рис. 33. Бычье расхождение/медвежье схождение – основной сигнал индикатора Momentum
Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - cci)
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Слишком высокие значения индекса (больше +100) указывают на то, что цена находится в зоне перекупленности, а слишком низкие значения (меньше -100) говорят о том, что цена находится в зоне перепроданности.
Технология расчета индикатора Commodity Channel Index (CCI):
Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен: SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов: D = TP - SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D: SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015: M = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D: CCI = M / D
Где: HIGH - максимальная цена бара; LOW - минимальная цена бара; CLOSE - цена закрытия; SMA - простое скользящее среднее; SUM - сумма; N - количество периодов, используемых для расчета.
Сигналы осциллятора Commodity Channel Index (CCI):
бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал. В отличие от большинства других осцилляторов CCI является более чувствительным, поэтому наличие расхождения/схождения не всегда свидетельствует о слабости тренда, в большинстве случаев оно достаточно точно определяет момент начала коррекции (рис. 1);
в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку).
Для добавления индикатора на активный график в платформе MetaTrader 4 выберите команду меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Commodity Channel Index».
Рис. 34. Бычье расхождение/медвежье схождение на Commodity Channel Index - CCI