Теоретичне питання №3
Назвіть основні інвестиційні ризики.
Сформулюйте метод корегування норми дисконту.
Сформулюйте метод достовірних еквівалентів.
Що таке чутливість? Як проводиться аналіз чутливості?
Що таке стійкість? Як здійснюється перевірка на стійкість? Сформулюйте критерії стійкості.
Назвіть основні фінансові ризики. Що таке відсотковий ризик?
Що таке кредитний ризик? Що таке ризик ліквідності?
Що таке інфляційний ризик? Що таке валютний ризик?
Що таке експертні оцінки? Які вимоги висуваються до експертів?
Яким чином здійснюється узгодження експертних оцінок?
Що таке коефіцієнт рангової кореляції (конкордації)? Для чого він застосовується?
Що таке нечіткі операції порівняння? Для чого вони застосовуються?
В яких одиницях вимірюється ризик? Яким чином та в яких умовах для оцінки ризику застосовується вірогіднісний підхід?
Що таке умовна вірогідність? Наведіть приклади. Сформулюйте формулу повної вірогідності.
У чому полягає сутність розв'язання задач за допомогою дерева рішень?
Назвіть цілі та задачі управління ризиком.
Як перевірити доцільність страхування ризику в конкретних умовах.
За яких умов є доречним відмовитися від ризику. Як обгрунтувати таке рішення?
Назвіть способи зниження ступеня ризику. Що таке розподіл ризику?
Що таке об'єднання ризиків? Що таке диверсифікація ризиків?
Практичні завдання (номер завдання має відповідати номеру варіанта контрольної роботи (табл. 1)) Практичне завдання №1
Підприємство може випускати два види продукції. Відпускна ціна на одну з них жорстко зафіксована і дорівнює р1 грн./шт. Попит на цю продукцію свідомо перевищує виробничі можливості підприємства. Ціну на другу продукцію підприємство може встановлювати самостійно, при цьому зв'язок між попитом і ціною має вигляд:
. (1.1)
Відомі
питомі собівартості виробництва обох
видів продукції:
і
.
Також відомі умовно-постійні складові
собівартості (
і
).
Загальновиробничі витрати складають
грн. Сукупні витрати підприємства не
повинні перевищувати
грн.
Необхідно:
- знайти точку беззбиткової першої продукції;
- скласти виробничий план підприємства, що забезпечує отримання максимального прибутку, тобто знайти об'єми виробництва кожній продукції (х1 і х2), ціну другої продукції (р2) і загальний прибуток. Для цього необхідно скласти і записати економіко-математичну модель завдання, реалізувати її на робочому листі MS Excel і за допомогою надбудови «Пошук рішення» знайти оптимальний виробничий план;
- знайти еластичність ринку збуту другій продукції при знайденій оптимальній ціні.
Індивідуальні початкові дані приведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1. -
Варіанти індивідуальних завдань
|
Варіант |
|
|
|
|
|
|
1 |
3,5 |
3 |
2000 |
|
4000 |
|
2 |
3,5 |
3 |
2000 |
|
4000 |
|
3 |
3,5 |
3 |
2000 |
|
4000 |
|
4 |
3,5 |
3 |
2000 |
|
4000 |
|
5 |
3,5 |
3 |
2000 |
|
4000 |
|
6 |
3,5 |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
7 |
3,5 |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
8 |
3,5 |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
9 |
3,5 |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
10 |
3,5 |
3 |
3000 |
|
3000 |
|
11 |
3 |
3,5 |
2000 |
|
4000 |
|
12 |
3 |
3,5 |
2000 |
|
4000 |
|
13 |
3 |
3,5 |
2000 |
|
4000 |
|
14 |
3 |
3,5 |
2000 |
|
4000 |
|
15 |
3 |
3,5 |
2000 |
|
4000 |
|
16 |
3 |
3,5 |
3000 |
|
3000 |
|
17 |
3 |
3,5 |
3000 |
|
3000 |
|
18 |
3 |
3,5 |
3000 |
|
3000 |
|
19 |
3 |
3,5 |
3000 |
|
3000 |
|
20 |
3 |
3,5 |
3000 |
|
3000 |
грн.
/шт
грн.
/шт
грн.
шт.
грн.
