Практичне завдання №2

Є три альтернативні варіанти ринкової стратегії. Приклад матриці цінності альтернатив (т.е оцінок можливого прибутку бізнесмена залежно від стану зовнішнього середовища) приведений в табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Можливі рішення	Можливі стани зовнішнього середовища
	1. Сприятливе	2. Звичайне	3. Несприятливе
1. Розширити свій бізнес	200	100	-100
2. Зберегти масштаб бізнесу	100	40	-60
3. Скрутити частину бізнесу	10	0	0

4.2.1 Ухвалення рішень в умовах повної невизначеності.

Знайти оптимальні стратегії при песимістичний оцінці (критерій Вальда), оптимістичний (максимаксний критерій), зваженій оцінці (критерій Гурвіця), оцінці мінімуму жалю (критерій Севіджа). Значення коефіцієнта оптимізму вибрати самостійно (не рівним 0, 1/2, 1). Результати вибору рішення відобразити в таблиці.

4.2.2 Ухвалення рішень в умовах часткової невизначеності.

Хай отримані експертні оцінки вірогідності станів зовнішнього середовища p1=0,1, p2=0,5, p3=0,4. Знайти оптимальні рішення за критеріями Байеса-Лапласа і Ходжеса-лемана (при коефіцієнті довіри, рівному 0,8). Результати вибору рішення відобразити в таблиці. Порівняти результат вибору з отриманими раніше результатами вибору рішення в умовах повної невизначеності.

Індивідуальні початкові дані (чисельні значення матриці цінності альтернатив) приведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Варіант	Матриця Цінності	Варіант	Матриця цінності	Варіант	Матриця цінності	Варіант	Матриця цінності
1	200 80 -100 100 30 -40 20 10 -10	6	200 80 -100 100 40 -40 20 10 -10	11	200 80 -100 100 30 -40 20 0 -10	16	100 50 -100 50 20 -60 10 0 -30
2	100 50 -80 40 20 -50 10 0 -10	7	100 60 -80 40 20 -50 10 0 -10	12	100 50 -90 40 20 -50 10 0 -10	17	200  90 -150 80 40 -90 20 10 -30
3	200 80 -120 100 40 -60 20 10 -10	8	200 70 -120 100 40 -60 20 10 -10	13	200 80 -140 100 40 -60 20 10 -10	18	100 50 -80 40 20 -50 10 0 -10
4	100 50 -100 50 20 -60 20 10 -30	9	100 50 -120 50 20 -60 20 10 -30	14	100 50 -100 50 20 -60 10 0 -30	19	200 80 -120 100 40 -60 20 10 -10
5	200 100 -150 80 40 -90 20 10 -30	10	200  90 -150 80 40 -90 20 10 -30	15	200 100 -160 80 40 -90 20 10 -30	20	100 50 -120 50 20 -60 20 10 -30

Практичне завдання №3

3.1 Оцінка відношення до ризику

Капітал особи, що ухвалює рішення (бізнесмена), складає Д₀ грн. В результаті лотереї він може з рівною імовірністю втратити деяку суму, або виграти цю ж суму. Безумовний грошовий еквівалент цієї лотереї складає для нього W (). Чи схильний цей бізнесмен до ризику? Використовуючи статичну модель ризики, знайти коефіцієнт відношення до ризику ().