25. Оценка риска проекта на основе построения имитационной модели

Для учета влияния неопределенности на эффективность проекта используется имитационное моделирование. Метод имитационного моделирования Монте-Карло создает дополнительную возможность при оценке риска за счет того, что делает возможным создание случайных сценариев. Данный метод предполагает генерацию случайных чисел, в выбранном диапазоне с выбранным законом распределений случайных чисел.

При использовании имитационного метода монте-карло строится мат.модель результирующего показателя как функции от переменных и параметров. Мат.модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в течение которого значения основных неопределенных переменных выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел. Результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических методов в целях получения закона распределения вероятностей результирующего показателя. Для анализа имитационных моделей могут быть использованы современные ЭВМ, поскольку расчеты очень трудоемкие и их количество велико.

Алгоритм: 1. Строится мат.модель результирующего показателя как функция от переменных и параметров (переменные – изменяются в процессе комп.эксперимента, параметры – не изменяются). 2. Анализ выбранных переменных – выбираются только те, изменение которых существенно влияет на результат. 3. Определяются законы распределения выбранных переменных и корреляционные связи между ними. 4. Проводится комп.эксперимент, состоящий из заданного количества опытов. Для каждого опыта генерируются случ.числа, являющиеся реализацией каждой случайной переменной. Для полученных случ.чисел рассчитывают результирующий показатель, в рез-те получают выборку, имеющую кол-во показателей, равное кол-ву опытов. Проводят статист.анализ выборки на предмет определения закона распределения результирующего показателя или для определения моментов этого распределения.

26. Политика управления рисками

Управление рисками является частью процесса управления проектом, поскольку здесь так же в качестве функций управления выступают планирование, контроль, контроллинг, принятие решения.

Планирование рисков – это упорядоченный процесс обработки информации в целях выявления возможных рисков и установления показателей для преодоления последствий неблагоприятных ситуаций. После идентификации возможных рисков анализируется степень их влияния на характеристики проекта. Планы составляются с учетом минимизации влияния рисков на эффект и эффективность проекта. На основе проведенного анализа строится прогноз о будущем положении дел.

Контроль рисков является систематически протекающим процессом обработки информации. Эта функция предназначена для проверки соответствия плановых и реальных показателей, полученных в рез-те завершения тех или иных этапов реализации проекта.

Контроллинг представляет собой координацию общей системы управления рисками.

Решение – это выбор, кот.должен сделать руководитель при наступлении неблагоприятных ситуаций. Для принятия решения используется инфо, получаемая в рез-те планирования, контроля и контроллинга. На основе этой инфо строится модель принятия решения.