Вопрос 16. Математические модели прогнозирования.

Математическая модель – модель объекта, описанная в виде математических соотношений между математическими понятиями.

Виды математических методов прогнозирования:

• корреляционный анализ – позволяет обнаружить зависимость между несколькими величинами, основывается на расчете к-тов корреляции,

• регрессионный анализ – степень влияния одной величины на другую,

• факторный анализ – степень влияния каждого фактора на конечный результат исследуемого объекта,

• распознавание образов – отнесение отдельныъ объектов к определенным классам в соответствии с созданными критериями,

• вариационное исчисление – отыскание экстремумов функций при разного рода ограничениях,

• цепи Маркова - последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого.

• теория игр - математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках

• и др.

Описанные в вопросе 15 статистические методы используются повсеместно при построении мат. Моделей

Вопрос 17. Понятие устойчивости проекта.

Устойчивость проекта - это его способность сохранять свою эффективность при различных изменениях условий реализации.

Проект считается абсолютно устойчивым, если при всех альтернативных сценариях своего развития он оказывается эффективным и финансово состоятельным, а возможные негативные последствия неблагоприятных событий могут быть устранены с помощью предусмотренных в проекте организационно-экономических мер (диверсификация, распределение риска между участниками, страхования, резервирования и т.д.)

Укрупненная оценка устойчивости проекта в условиях риска является методом экспресс-анализа, направленного на оперативное получение заключения о рискованности проекта без применения сложных статистических и математических процедур оценки риск.

Для укрупненной оценки устойчивости проекта могут использоваться показатели внутренней нормы доходности и индекса рентабельности дисконтированных инвестиций При этом проект считается устойчивым, если соблюдаются все следующие условия:

• значение IRR является достаточно большим - не менее 25-30%;

• значение нормы дисконта не превышает уровня, приемлемого для малых и средних рисков - 15%;

• ставки процента по кредитам и другими составляющими заемного капитала в финансировании проекта не превышают IRR;

• индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI) превышает 1,2

Кроме того, проект рекомендуется оценивать как устойчивый только при наличии определенного финансового резерва.