Тема17. Управление персоналом в коммерческом банке

Развитие кадрового менеджмента и повышение эффективности управления персоналом - важный резерв совершенствования деятельности российских банков.

Рассматривая теоретические основы управления персоналом банка, следует отразить особенности и структуру банковского персонала, назначение кадровой службы банка. Исследовать систему планирования потребности в персонале, организацию работы по подбору, найму и оценке персонала, мотивацию труда и т.д.

Во втором разделе работы на примере конкретного банка проанализировать следующие данные:

• среднесписочная численность работников банка;

• уровень образования (в том числе: доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование);

• объем денежных средств, направленных на оплату труда;

• объем начислений на оплату труда;

• общий объем израсходованных денежных средств на оплату труда и др.

Тема 18. Управление кредитным риском в коммерческом банке

Кредитование является важнейшим направлением активных операций, а кредитный портфель обычно составляет от трети до половины всех активов банка. По этой причине особенно важно понимать сущность кредитного риска, уметь им управлять и его регулировать.

Цель работы - приобретение практических навыков использования методов выявления, оценки и минимизации кредитных рисков; ознакомление с современными методами анализа и управления кредитными рисками коммерческого банка.

В теоретическом разделе необходимо осветить следующие вопросы:

Риски кредитования: Классификация рисков кредитования. Риск заемщика и его виды. Оценка риска заемщика. Качественные и количественные показатели. Кредитные рейтинги. Матрицы оценки заемщиков. Скорринг как метод оценки кредитного риска и ограничения, связанные с его применением. Анализ и прогнозирование риска кредитного портфеля. Дилемма «риск - доходность».   Дефолт и потери при дефолте.

Система у правления кредитным риском: Основные термины и понятия, используемые при анализе кредитного риска. Принципы построения системы управления кредитным риском. Кредитная политика и ее ключевые элементы. Стандарты кредитования. Этапы управления кредитным риском. 

Управление портфелем кредитного риска: Диверсификация. Лимитирование. Алгоритм расчета лимита кредитования. Матрицы ограничения полномочий в кредитовании. Леверидж.

Классификация рисков кредитования. Основные термины и понятия, используемые при анализе кредитного риска.

Управление кредитным риском: теория и практика. Методы управления рисками. Составляющие риска кредитования.

Управление кредитным риском: теория и практика (продолжение). Последовательность и этапы управления кредитными рисками.

Управление кредитным риском: диверсификация и лимитирование операций. Понятие коэффициента лимитирования.

Оценка риска заемщика. Этапы оценки. Показатель Альтмана. Рейтинговая система оценки кредитоспособности. Качественные и количественные показатели финансового положения заемщика. Показатели для расчета уровня кредитного риска заемщика. Скоринг как метод оценки кредитного риска. Ограничения, связанные с применением скоринга. Пример скоринговой системы оценки.

Риск кредитного портфеля: оценка, анализ, прогнозирование и управление. Оценка качества кредитного портфеля. Методология VAR: понятие, сфера применения, перспективы использования в России. Учет риска при принятии управленческих решений. Принятие решений в условиях риска принятие решений в условиях неопределенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3. Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)».

4. Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».

5. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

6. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах.

7. Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

8. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».

9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Издательство: Логос, 1999.

10. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. - М: Логос, 2002.

11. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования Серия: Разработка по управлению банком. Издательство: БДЦ-пресс, 2004.

12. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов.- Спб: Питер, 2003.

13. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. Издательство: Финансы и статистика, 2002.

14. Коробова Г.Г., Коробов Ю.И., Рябова А.Ф. и др. Банковское дело. Издательство: Юристъ, 2002.

15. Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка: практическое пособие. Издательство: БДЦ-пресс, 2004.

16. Куницына Н.Н., Хисамудинов В.В. Банковский аудит. Издательство: Финансы и статистика, 2005.

17. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). / Под ред. д.э.н., профессора Лаврушин О.И. – М: Юристъ, 2005.

18. Лаврушин О.И. Банковское дело. Издательство: Финансы и статистика, 2000.

19. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. Издательство: Консалтбанкир, 2003.

20. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие для вузов. Издательство: Юнити-Дана, 2003.

21. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Издательство: Спб, Питер, 2002.

22. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Банковский менеджмент: управление персоналом. Издательство: Экзамен, 2004.

23. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. Издательство: Финансы и статистика, 2000.