Розділ 1. Підготовка до занять Модуль 1. Зм 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.

Об’єкт, предмет, цілі, завдання курсу. Історія виникнення і формування економетрії як науки.

Приклади використання економетричних методів для розв’язування економічних задач.

Основні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання.

Поняття моделі. Математична модель, основні етапи процесу моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей.

Суть і методологічні основи економетричного моделювання.

Роль апріорної та апостеріорної інформації. Статистична база економетричних моделей. Змінні та рівняння в економетричних моделях. Макро- і мікроекономічні сукупності даних.

Основні типи економетричних моделей, їх зв’язок з іншими типами математичних моделей.

Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ.

Контрольні питання

1. У чому полягає основний зміст проблематики економетрії?

2. Визначте основне завдання економетричного дослідження.

3. Які є групи економетричних методів?

4. Історія розвитку економетрії як науки.

5. Наведіть приклади економетричних моделей.

6. Що є основними характеристиками економічної системи як об’єкта моделювання?

7. Що таке математична модель економічного об’єкта або явища?

8. З яких елементів складається математична модель?

9. Назвіть типи математичних моделей. Чим вони відрізняються між собою?

10. Які особливості має економетрична модель? З яких елементів вона складається?

11. Що таке апріорна і апостеріорна інформація?

12. Що є інформаційної базою побудови економетричної моделі? Як треба розуміти сукупність спостережень та які вимоги до неї висуваються?

13. Які типи даних використовуються в економетричному дослідженні? Які виникають проблеми даних?

14. Які ряди даних використовуються при економетричному дослідженні?

15. За якими типами шкал проводяться вимірювання при економетричному дослідженні?

16. Розкрийте зміст основних етапів економетричного аналізу.

Зм 2. Загальна лінійна економетрична модель

Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови.

Специфікація моделі.

Метод найменших квадратів та передумови його застосування. Властивості оцінок, їх характеристика.

Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартна похибка та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресії.

Прогнозування за лінійною економетричною моделлю.

Контрольні питання

1. Що називається регресійною моделлю?

2. Чим регресійна модель відрізняється від кореляційного рівняння?

3. Назвіть основні причини наявності у регресійній моделі похибки.

4. Яка регресійна модель називається лінійною регресійною моделлю?

5. Яка регресійна модель називається простою (парною)?

6. Назвіть основні етапи регресійного аналізу.

7. Як визначається набір змінних для побудови економетричної моделі?

8. Що таке специфікація моделі?

9. Назвіть основні припущення класичного регресійного аналізу.

10. Сформулюйте вимоги до змінних для включення їх до багатофакторної регресії.

11. У чому полягає суть методу найменших квадратів?

12. Який економічний зміст несуть часткові коефіцієнти регресії?

13. Назвіть властивості оцінок параметрів моделі, отриманих за методом найменших квадратів.

14. За якими критеріями проводиться перевірка моделі на адекватність?

15. Що таке число ступеней вільності?

16. У чому полягає суть коефіцієнта детермінації?

17. Що таке оцінений коефіцієнт детермінації? Від чого залежить його величина?

18. У чому полягає принцип перевірки моделі на адекватність за F-критерієм Фішера?

19. Що таке частковий F-критерій?

20. Як оцінюється значущість параметрів регресії?

21. Як пов’язані між собою t-критерій Стьюдента для оцінки значущості часткових коефіцієнтів регресії і часткові F-критерії?

22. Що таке стандартна похибка?

23. Що таке узагальнена регресійна модель?

24. У чому полягає принцип прогнозування за регресійною моделлю?