4. Типы сред принятия решений и их характеристика. Структура таблицы решений и характеристика входящих в нее компонентов. Критерии принятия решений в средах риска и неопределенности.

Выделяют:

1. Среда полной определенности: точно известно состояние среды реализации альтернатив.

2. Среда риска - означает такую среду принятия решений, при которой достаточно достоверно известна вероятность того или иного состояния среды реализации альтернатив.

3. Среда полной неопределенности - предполагает, что нельзя сделать никаких обоснованных предположений о состоянии среды реализации альтернатив. Причины:

• а.) отсутствие информации, исследований и прогнозов, т.е. рынок не исследован или информация просто отсутствует;

• б.) Информация есть, но воспользоваться ей не могут или не хотят.

Структура таблицы решений:

	Состояние среды 1	Состояние среды 2
Альтернатива 1	Исход для альтернативы 1 в состоянии среды 1	Исход для альтернативы 1 в состоянии среды 2
Альтернатива 2	Исход для альтернативы 2 в состоянии среды 1	Исход для альтернативы 2 в состоянии среды 2

Строки таблицы представляют различные альтернативы;

Столбцы таблицы представляют собой состояния среды реализации альтернатив – например благоприятный или неблагоприятный рынок;

На пересечении строк и столбцов указываются значения исходов, которые получатся при реализации данной альтернативы в случае появления данного состояния среды.

Критерий принятия решения в среде риска:

Принятие решения в среде риска осуществляется путем максимизации единого денежного критерия (EMV) EMV в среде риска равен:

EMV=(ИсходP) по всем состояниям,

Где:

• P - вероятность того или иного состояния среды,

• Исход - исход по конкретной альтернативе при конкретном состоянии среды.

Выбирается альтернатива с максимальным EMV.

Критерии принятия решений в среде полной неопределенности:

• 1. Максимаксный - решение, принятое на его основе - «решение оптимиста» не считаясь с возможными потерями выбирается максимальное. Находится максимальное значение исхода по каждой альтернативе и принимается альтернатива с максимальным значением среди выбранных.

• 2. Максиминный – «решение пессимиста» по каждой альтернативе выбирается наиболее неблагоприятный вариант и принимается альтернатива с максимальным из них.

• 3. Компромиссный - (критерий Гурвича) для всех состояний среды ЛПР субъективно устанавливает весовой коэффициент, который отражает его отношение к риску. Рассчитывается сумма произведений исходов при всех состояниях на соответствующий им коэффициент и выбирается альтернатива с максимальным значением.

• 4. Минимаксный - строится таблица максимальных потерь, по каждой альтернативе определяется максимальные потери, и альтернатива с минимальным показателем максимальных потерь принимается.

• 5. Нормированный минимаксный - строится таблица максимальных потерь. Для всех состояний среды ЛПР субъективно устанавливает весовой коэффициент, который отражает его отношение к риску. Рассчитывается сумма произведений потенциальных потерь при всех состояниях на соответствующий им коэффициент и выбирается альтернатива с минимальным значением.

• Критерии 1-3 предназначены для максимизации результата.

• Критерии 4-5 предназначены для минимизации упущенной выгоды.