- •1. Економіка - як об’єкт моделювання. Предмет, метод, завдання моделювання економіки.
- •Еволюційна економіка. Синергетична економіка.
- •5.Моделювання як метод наукового пізнання. Особливості, принципи математичного моделювання економіки.
- •6.Особливості економічних спостережень і вимірів. Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
- •7. Етапи економіко-математичного моделювання.
- •8.Роль прикладних економіко-математичних досліджень.
- •9. Основні аспекти імітаційного моделювання.
- •10. Послідовність створення математичних імітаційних моделей.
- •11. Побудова алгоритму і створення комп’ютерної програми.
- •12.Моделювання випадкових величин.
- •13.Модель організація рекламної кампанії.
- •14Модель взаємозаліку боргів підприємства.
- •15.Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.
- •16.Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.
- •17.Модель прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.
- •18.Модель політичного ризику, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг.
- •19.Загальне поняття та економічний зміст виробничої функції.
- •21.Виробничі функції з взаємозамінними ресурсами.
- •31.Моделі і методи процесу обчислення економічних систем.
- •32.Рейтинг – як засіб класифікації економічних об’єктів.
- •40.Постановка завдання моделювання процесу поведінки споживачів.
- •44.Модель Еванса.
- •45. Модель Вальраса.
- •46.Постановка завдання процесу моделювання банків.
- •47.Побудова моделей банківської діяльності.
- •48.Банки і стохастичне моделювання фінансових потоків.
- •49.Найпростіша мультиплікативна модель динаміки фінансового ресурсу.
- •50.Моніторинг стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.
- •51.Рекурентні моделі динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.
- •52.Постановка завдання побудови ммб.
- •Принципова схема міжгалузевого балансу (мгб)
- •53.Побудова економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу.
- •54.Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників.
- •55.Застосування балансових моделей у задачах маркетингу.
- •57.Класична модель ринкової економіки: Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів.
- •58.Модель Кейнса.
- •59.Модель Солоу.
- •60.Перехіднй режим у моделі Солоу.
- •61.«Золоте правило накопичення».
- •62.Аналіз моделі макроекономічної політики.
- •63.Стабілізація системи макроекономічної політики.
- •64.Узгодженість цілей і засобів моделі макроекономічної політики.
- •65.Податки, бюджетний дефіцит і виробництво у моделі макроекономічної політики.
46.Постановка завдання процесу моделювання банків.
47.Побудова моделей банківської діяльності.
Банк — це кредитна установа, котра має виняткове право здійснювати в сукупності такі операції: залучення до вкладення грошових засобів (коштів) фізичних і юридичних осіб; розміщення вкладених коштів від свого імені та на свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості; відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Серед основних функцій, що їх виконують банки як суб’єкти економічних відносин, можна виокремити такі чотири групи: 1)Забезпечення розрахунків і сплат. 2)Трансформація активів. 3)Управління ризиками. 4)Опрацювання інформаційних потоків, моніторинг позичальників. Розгляньмо модель деякої (найпростішої) економічної системи, в межах якої діють агенти трьох видів: -домашні господарства (чи споживачі), які мають заощадження в грошовій формі S -підприємства (фірми чи підприємці), котрі пропонують деякі проекти, що приноситимуть дохід, але вимагають початкових інвестицій в обсязі І. Фінансування проектів може здійснюватись у двох формах: за рахунок кредитів і за рахунок емісії (випуску) цінних паперів (прямих зобов’язань). Потребу фірми у кредитах позначатимемо через L–, а зобов’язання як Bf ; -банки — фінансові посередники, що займаються залученням коштів як за допомогою емісії цінних паперів (зобов’язань), так і за рахунок прийняття на депозити збережень домашніх господарств з метою їх інвестування в проекти, пропоновані фірмами. Через L+ позначатимемо обсяг кредитів, що їх пропонують фірмам банки, через D – — попит банків на депозити домашніх господарств (відповідно, через D+ — їх пропозицію домашніми господарствами), через Bb — обсяг зобов’язань, емітованих банками. . Для фінансового ринку має місце спрощене рівняння балансу: Bf + Bb = Bh . Нехай на початок першого етапу домашнє господарство володіє коштами обсягом W. Воно розподіляє їх на дві частини (споживання і накопичення). «Поведінка» домашнього господарства описується двовимірним вектором (C1, C2), де Ct — обсяг його споживання у періоді t = 1, 2. Якість споживання можна описати деякою функцією корисності u(C1, C2). Ідеться про обрання такої стратегії споживання (C1, C2), котра б максимізувала корисність з урахуванням бюджетних обмежень: max u (C1, C2), (10.1) C1 + Bh + D+ = W, (10.2) C2 = f +b + (1 + r)Bh + (1 + rD)D+, (10.3) де f і b — чистий прибуток фірм і банків відповідно, що розподіляється серед домашніх господарств упродовж етапу t = 2; r — норма відсоткових сплат за цінними паперами (зобов’язаннями); rD — норма відсоткових сплат за депозитами. Одна із цілей функціонування банку полягає в максимізації прибутку b за рахунок визначення оптимальних значень обсягів виданих фірмам кредитів L+, зібраних з домашніх господарств депозитів D– та емітованих цінних паперів Bb. Задача має вигляд:max b , (10.9) b = rL L+ – rBb – D–,(10.10) L+ = Bb + D– .
48.Банки і стохастичне моделювання фінансових потоків.
Потік — це економічна величина, котра вимірюється в русі з урахуванням розглядуваного часового інтервалу. Розмірність потоку — це обсяг, поділений на інтервал часу. Якщо припустити, що функції xj (t), що задають траєкторії зміни характеристик стану банку, є гладкими та диференційованими в усіх точках інтервалу Т = (Т– , Т+), то відповідні перші похідні можна інтерпретувати як швидкості зміни цих характеристик. Розглядаючи конкретний ресурс, отримують відповідні види потоків: фінансовий, грошовий, потік готівки. Динаміка банку в цілому може бути описана за допомогою векторного ресурсного потоку який задає вектор швидкості зміни стану досліджуваного об’єкта в просторі. Значення окремої характеристики об’єкта дослідження для будь-якого моменту часу t (T– , T+) визначається за формулою: Формується також модель, яка ґрунтується на відображенні банку як системи (вектора) первинних ресурсних потоків: . Аналогічно можна розглядати і похідні (вторинні) ресурсні потоки:
В умовах невизначеності моделлю динаміки стану банку може слугувати векторний випадковий процес: кожна компонента якого описує стохастичну динаміку j-ї характеристики (ресурсу) банку. Аналогічно чинник невизначеності, наявний у системі ресурсних потоків банку, можна описати у формалізованому вигляді за допомогою векторного випадкового процесу: Дослідження, спрямовані на змістовний аналіз закономірностей функціонування банків, мають спиратися на дані та гіпотези, що конкретизують тип і параметри використовуваних випадкових величин і функцій.