Методы управления операционными рисками

• Риск-аудит операций, процедур и направлений деятельности

• Сбор и анализ внутренних и внешних данных по операционным рискам

• Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI)

• Оценка (включая сценарный анализ) и самооценка операционного риска бизнес-подразделениями

• Регламентация бизнес-процессов (внутренних правил и процедур)

• Контроль соблюдения законодательства и внутренних правил и процедур

• Контроль информационно-технологических рисков

• Обучение и совершенствование системы мотивации персонала

• Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных (стандартных) процедур контроля

• Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам

• Разработка планов по обеспечению непрерывности деятельности и действий на случай реализации операционных рисков

• Страхование от операционных рисков

• Аутсорсинг отдельных функций

22.Операционный риск в методологии Банка России

Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т “Об организации управления операционным риском в кредитных организациях»

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и(или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

23.Методики управления операционным риском Банка России

Управление операционным риском состоит из выявления, оценки, мониторинга, контроля и(или) минимизации операционного риска.

3.2. Выявление операционного риска предполагает анализ всех условий функционирования кредитной организации на предмет наличия или возможности возникновения факторов операционного риска (пункт 1.2 настоящих Рекомендаций), который рекомендуется проводить на нескольких уровнях:

анализ изменений в финансовой сфере в целом (например, внедрение новых технологий или финансовых инноваций), которые могут оказать влияние на эффективность деятельности кредитной организации;

анализ подверженности операционному риску направлений деятельности¹ с учетом приоритетов кредитной организации (составление так называемого “риск-профиля” банка);

анализ отдельных банковских операций и других сделок;

анализ внутренних процедур (пункт 2.2 настоящих Рекомендаций), включая систему отчетности и обмена информацией.

3.3. На этапе выявления операционного риска особое внимание необходимо обращать на случаи пересечения полномочий и ответственности подразделений, служащих кредитной организации.

24.Порядок расчета операционного риска

Признанной мерой количественной оценки риска является Value at Risk (VaR). Важным преимуществом расчета операционных рисков на основе Value at Risk является включение операционных рисков в аллокацию экономического капитала на основе методов аллокации по концепции Value at Risk , рассчитывая риски на одной основе с рыночными и кредитными рисками. На сегодняшний день еще нет признанного метода расчета на основе Value at Risk.

При расчете Value at Risk необходимо знать вид распределения случайной величины и принять определенный уровень доверительного интервала и период рассмотрения. Как правило, уровень доверительного интервала выбирают в ±3σ или в 99,87%. Период рассмотрения также влияет на величину VaR. Чем больше интервал рассмотрения, тем естественно больше вероятность того, что случится большая ошибка.

25.Определение и специфика правового риска

Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков, обусловленных влиянием внутренних и внешних факторов.

Внутренние факторы:

1. несоблюдение банком законодательства Российской Федерации

2. несоответствие внутренних документов банка законодательству Российской Федерации

3. неэффективная организация правовой работы

4. нарушение банком условий договоров

5. недостаточная проработка банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения операций сделок

Внешние факторы:

1. несовершенство правовой системы

2. нарушение клиентами и контрагентами банка условий договоров

3. нахождение банка и всего, что ему присуще, под юрисдикцией различных государств

26.Определение и специфика репутационного риска

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа банка клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочее.

27.Организация контроля за системой управления правовым и репутационным риском по методологии Банка России

Письмом Банка России от 30.06.2005 г. №92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации»

выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соответствии с ним актов Банка России, а также признаков возможного вовлечения банка или его сотрудников, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;