- •Тема №1: Место и роль кб в рыночной экономике. История банковского дела в России.
- •Тема №2: Место и роль цб в экономике страны.
- •Участие государства в капитале центрального банка
- •Процедура назначения руководства центрального банка
- •Права государства на вмешательство в денежно-кредитную политику цб
- •Тема №3: Коммерческий банк: организационная и управленческая структура.
- •Тема №4; современное состояние банковской системы россии. Отдельная лекция. Тема №5: пассивные операции кб.
- •Тема №6: активные операции кб.
- •Тема №7: финансовые услуги кб.
- •1) Лизинговые операции.
- •2) Факторинговые операции.
- •4. Прочие операции и услуги:
- •Тема №8: кб и система банковских расчетов.
- •Тема №9: кассовые операции кб.
- •Тема №10: инвестиционная деятельность кб.
- •Тема №11: банковские риски.
- •Тема №12: баланс кб.
- •Тема №13: ликвидность кб.
- •Тема №14: Бюджетный процесс в коммерческом банке.
- •Тема №15: Банковский маркетинг, банковское позиционирование и конкуренция.
- •Тема №16: банки в составе финансово-промышленных и аффелированных групп: роли и специфика деятельности.
- •Опасности ссудного процента
- •Инструменты исламского банковского дела
- •Базовая структура исламского банка
Тема №13: ликвидность кб.
Ликвидность – возможность превращения активных статей баланса в деньги для оплаты обязательств по пассивам.
Исторически споры о том, каким образом банк должен поддерживать ликвидность тесным образом пересекались со спорами о роли и функциях банков в рыночной экономике. На протяжении XX века сформировались следующие два основных направления теории ликвидности:
актив банка должен определяться характером пассивных операций;
ликвидность банка определяется не столько возможностью истребования долгов, сколько возможностью перемещения активных статей баланса в пользу других банков.
Факторы и изменения, которые влияют на ликвидность:
программно-целевые события (экономическая политика государства, etc);
случайные события (забастовки, форс-мажор, военные конфликты, неординарные действия политиков, etc);
сезонные изменения;
циклические изменения (обусловлены подъёмом, либо спадом деловой активности предпринимателей);
долговременные колебания (охватывают несколько экономических циклов и являются результатом таких факторов, как сдвиги в потреблении, сбережении, инфляционных процессах, демографии, научно-техническом прогрессе, etc).
Степень ликвидности КБ является функцией больших чисел и зависит от большого количества факторов. На динамику изменения ликвидности КБ воздействуют 3 основных фактора:
приобретение или утрата средств в связи с увеличением или уменьшением вкладов;
приобретение или утрата средств в связи с ростом или сокращением кредитов и инвестиций;
увеличение или уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов.
Теория управления банковской ликвидностью:
Существует 2 подхода к банковской ликвидности:
структура активов банка должна точно соответствовать структуре его пассивов;
второй подход основывается на реальном несоответствии структуры активов и пассивов баланса и подразделяется на:
теорию управления активами;
теорию управления пассивами;
Теория управления активами основывается на 3-х основных утверждениях:
КБ может сохранить свою ликвидность, если его активы размещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашаемые заёмщиком;
КБ может быть ликвидным, если его активы можно переместить или продать другим инвесторам за наличные деньги;
ликвидность КБ можно планировать, если в основу графика платежей погашения кредитов положить будущие расходы заёмщика.
Следовательно, на банковскую ликвидность можно влиять, изменяя структуру средств погашения кредитов или инвестиций.
По степени снижения уровня ликвидности активов:
первичные резервы;
вторичные резервы.
С одной стороны, задача банка – минимизировать активы, не приносящие доход; с другой – обеспечить достаточный уровень ликвидности. С этой точки зрения наиболее опасны резкие скачки конъюнктуры и резкий отзыв депозитов, особенно постоянных депозитов.
Минимальный размер кассовой наличности и резервов на счетах в РКЦ ЦБ РФ регулируется нормативными документами.
Теория управления пассивами: основывается на суждениях:
КБ может решать проблему ликвидности путём привлечения денежных средств на рынке;
КБ может обеспечить себе ликвидность, используя управляемые пассивы, то есть привлекая денежные средства в нужной сумме в нужное время (пример перевод почти всех вкладов в Сбербанк в сентябре-октябре 1998 года);
Управляя активами и пассивами, КБ вынуждены балансировать между прибыльностью, ликвидностью и платёжеспособностью – показателями, которые соответствуют их целям и содержанию их деятельности.
Основные депозиты – депозиты, осуществляемые основной (базовой) клиентурой банка, а также постоянная часть сберегательных вкладов населения.
Основные критерии оценки ликвидности банка:
нормальные
показатели: [1/15
1/25]
[0.7
1.5]
[0.2
0.5]
[0.2
0.5]
[
1]
[
1]