- •Система открытого образования
- •Глава I. Основные понятия и методы Экономико-математического моделирования 11
- •Тема 1. Основные понятия и определения 11
- •Тема 2. Основы математического моделирования взаимосвязи экономических переменных 21
- •Тема 3. Оптимизационные методы математики в экономике 34
- •Глава II. Базовый комплекс экономико-математических моделей 52
- •Тема 4.Математические Модели формирования и использования запасов 52
- •Тема 5. Математические модели потребительского поведения и спроса 65
- •Тема 6. Математические модели производственных функций предприятия 101
- •Тема 7. Элементы математических моделей экономического равновесия 143
- •Тема 8. Экономико – математические модели «национальный доход – эффективный спрос». (курсовая работа) 187
- •Тема 9. Экономико – математическое моделирование межотраслеВого равнровесия (курсовая работа) 203
- •Введение
- •Глава I. Основные понятия и методы Экономико-математического моделирования Тема 1. Основные понятия и определения Лекция 1. Основные понятия и определения
- •Понятие и типы моделей. Моделирование
- •З аключение
- •Определение параметров линейного однофакторного уравнения регрессии
- •Параметры линейного однофакторного уравнения регрессии
- •Оценка величины погрешности линейного однофакторного уравнения
- •Некоторые значения t – критерия Стьюдента
- •Проблема автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона
- •Построение уравнения степенной регрессии
- •Двухфакторные и многофакторные уравнения регрессии
- •З аключение
- •Контрольные вопросы к теме №2
- •Тема 3. Оптимизационные методы математики в экономике Лекция 3. Оптимизационные модели
- •Понятие оптимизационных задач и оптимизационных моделей
- •Оптимизационные задачи с линейной зависимостью между переменными
- •Геометрическая интерпретация оптимизационных задач линейного программирования
- •Симплексный метод решения оптимизационных задач линейного программирования
- •Решение оптимизационной задачи линейного программирования в Excel
- •Двойственная задача линейного програмирования
- •Решение двойственной задачи линейного програмирования
- •Свойства объективно обусловленных оценок и их анализ
- •З аключение
- •Контрольные вопросы к теме №3
- •Построение модели управления запасами в условиях детерминированного спроса Оптимальные партии поставки для однопродуктовых моделей
- •Оптимальные партии поставки для многопродуктовых моделей
- •Определение оптимальных параметров системы управления движением запасов
- •З аключение
- •Контрольные вопросы к теме №4
- •Тема 5. Математические модели потребительского поведения и спроса Лекция 5. Математические модели потребительского поведения и спроса
- •Введение
- •Модели распределения доходов
- •Количественный подход к анализу полезности и спроса
- •Отношение предпочтения и функция полезности
- •Кривые безразличия. Решение задачи об оптимальном выборе потребителя
- •Функции спроса. Коэффициент эластичности
- •Изменение цен и компенсация
- •Заключение
- •Изокванта и ее типы
- •Оптимальная комбинация ресурсов
- •Функции предложения и их свойства
- •Моделирование издержек и прибыли предприятия (фирмы)
- •Данные об объемах выпуска, затратах и прибыли
- •Методы учета научно-технического прогресса
- •Модели фирмы (производителя) (курсовая работа) Издержки предприятия на производство продукции, задача их минимизации
- •Задача минимизации издержек
- •Задача максимизации объема выпуска продукции
- •Заключение
- •Тема 7. Элементы математических моделей экономического равновесия Лекция 7. Основы микроэкономического анализа рынка
- •Рыночное равновесие. Сравнительная статика
- •Моделирование процесса достижения равновесия
- •Моделирование рыночных механизмов в условиях ограниченности ресурсов
- •Модели частного экономического равновесия. Паутинообразная модель рынка (курсовая работа) Паутинообразная модель динамики рыночных цен. Допущения и основные составляющие модели
- •Паутинообразная модель с запаздыванием спроса
- •Паутинообразная модель с запаздыванием предложения
- •Итерационное решение задачи Постановка задачи
- •Дополнительные примеры. Анализ полученных результатов
- •Заключение
- •«Цены предшествующего периода Текущее предложение Текущий спрос и существующие цены Предложение следующего периода и т. Д.»
- •Контрольные вопросы к теме №7
- •Тема 8. Экономико – математические модели «национальный доход – эффективный спрос». (курсовая работа) Лекция 8. Экономико – математические модели «Национальный доход – эффективный спрос»
- •Введение
- •Определение национального дохода
- •Личный доход после вычета налогов
- •Совокупный личный доход
- •Национальный доход (в узком смысле слова)
- •Процесс кругооборота доходов в снс
- •Счета доходов
- •Счет вторичного распределения доходов
- •Сводный счет распределения доходов
- •Счета использования доходов
- •Счет использования валового национального располагаемого дохода
- •Определение национального дохода. Графики
- •Заключение
- •Контрольные вопросы к теме №8
- •Тема 9. Экономико – математическое моделирование межотраслеВого равнровесия (курсовая работа) Лекция 9. Экономико – математическое моделирование межотраслевого равнровесия
- •Введение
- •Определение равновесного выпуска итеративным методом
- •Основные элементы межотраслевых таблиц и межотраслевого анализа
- •Модель расширяющейся экономики Неймана
- •Контрольные вопросы к теме №9
- •Вопросы к экзамену
- •Литература
- •Экономико-математические методы и модели Курс лекций
- •220007, Г. Минск, ул. Московская, 17.
Итерационное решение задачи Постановка задачи
Будем считать, что на рынке одного товара функция спроса D(t) и функция предложения S(t) – линейные функции цены Р(t) на момент времени t или цены Р(t –1) предыдущего момента времени.
Функция спроса:
D(t) = + A P(t), (7-1)
где , А – постоянные параметры.
Функция предложения:
S(t) = + B P(t –1), (7-2)
где , В – постоянные параметры.
Если приравнять формулы (7-1) и (7-2), получим условия стабильности процесса – линейное уравнение, где цена выступает в качестве переменной :
P(t) = (B/A) P(t – 1) + ( – /A) (7-3)
Цена равновесия Р*, при которой Р(t) = P(t – 1), согласно приведенной выше формуле равна:
P* = ( – ) / (A – B), (7-4)
и, следовательно, условием, определяющим P(t) P* при t , служат неравенства:
-1 В/А 1 ; В/А 1. (7-5)
Подтверждением условия того, что процесс сошелся, будем считать выполнение условия P(t) – P(t – 1) для некоторого достаточно малого положительного значения .0
Вычислительная процедура базируется на использовании программы итеративных вычислений BASIC 4. Чтобы получить наглядный результат, рекомендуется ввести в программу следующие значения А и В:
Вариант 1: случай сходимости А = 1,4 ; В = 1,2 ; Р(0) = 80
При А В, рыночная цена, движущаяся попеременно то вверх, то вниз по направлению против часовой стрелки, вычерчивает соответствующаю этому циклу ломаную. В результате Р(0) достигает величины равновесия – Р*. Нужно отметить, что колебания рыночных цен и количества сделок движутся последовательно. Так как, после увеличения цен, незамедлительно вырастает количество сделок и наоборот.
Вариант 2: случай расходимости А = 1,2 ; В = 1,4 ; Р(0) = 80
П ри А В – цены и объем сделок «разбегаются», изменяясь с увеличивающейся амплитудой.
Естественно, что можно выбрать и другие значения. Попробуем поэксперементировать.
Дополнительные примеры. Анализ полученных результатов
В ариант 1.1: увеличим базовую цену, Р(0) = 100
Заданный уровень цен достигает равновесного – процесс сходится.
Из полученного графика следует, что при более высоких ценах амплитуда колебания параметров задачи заметно снижается, базовым уровнем будем считать вариант1, следовательно ситуация на рынке более стабильна. В данном случае производственные затраты могут быть одинаковы (как при увеличении цен и объеме сделок, так и при их снижении) и выступать в качестве ограничительного фактора цены для достижения запланированного уровня прибыли.
В ариант 1.2 снизим базовую цену, Р(0) = 40
Заданный уровень цен достигает равновесного – процесс сходится.
Размеры «паутины» в примере 1.2 намного превышают размеры в примере 1.1. Следовательно, наблюдается следующая зависимость: уровень цены противоположен интервалу колеблемости показателей, так как при ее снижении интервал изменения показателей цен и объема сделок (продаж) увеличивается и снижается при более высокой исходной цене. Ценовую политику, в данной ситуации, нужно осуществлять без дополнительных инвестиций (даже в поощрении спроса), несмотря на то, что фаза падения продаж довольно чувствительна, также в этот период следует опустить всевозможные действующие льготы (например, льготные цены).