- •Опорный конспект лекций
- •Решение в процессе управления
- •Проблематика принятия решений
- •Система принятия решений
- •Система поддержки принятия решений
- •Формы разработки управленческих решений.
- •Формы реализации управленческих решений
- •Функции управления в виде задач принятия решений
- •Экспертные методы анализа решений
- •Принятие решений в условиях определённости (метод многокритериального выбора)
- •Метод главного критерия.
- •Метод последовательной оптимизации критериев.
- •Метод мажоритарной свертки критериев.
- •Метод аддитивной свертки критериев.
- •Метод мультипликативной свертки критериев
- •Метод геометрической свертки критериев.
- •Метод логической свертки критериев.
- •Метод временной свертки критериев.
- •Принятие решений в условиях неопределённости и риска
- •Критерий максимина
- •Критерий максимального сожаления (критерий Сэвиджа)
- •Критерий осреднения (критерий Лапласа)
- •Критерий максимакса
- •Критерий пессимизма - оптимизма (критерий Гурвица)
- •Критерий полезности (критерий Байеса-Лапласа)
- •Критерий Гермейера
- •Критерий "полезность-дисперсия"
- •Критерий наиболее вероятного исхода
- •Критерий Ходжа-Ламана
Принятие решений в условиях определённости (метод многокритериального выбора)
Рассмотрим модель оптимизации. Для этого представим бинарное отношение R = Р в виде целевой функции φ, а множество допустимых альтернатив Х – в виде системы ресурсных и технологических ограничений (неравенств):
,
, ,
где V = (V1, V2,..., Vn)7 – вектор оценок аспектов цели функционирования ЭС, каждая (i-я) компонента которого является оценкой альтернативы по определенному (i-му) показателю (частному критерию) , .
Процедура оптимизации состоит в нахождении на множестве допустимых альтернатив Х такого , что для всех :
, если ;
, если .
Рассмотрим методы определения целевой функции по известным частным критериям оптимальности f1, f2, ... fn.
Метод главного критерия.
Здесь в виде целевой функции выбирается один, наиболее значимый частный критерий , а остальные критерии учитываются в виде ограничений:
для всех ,
где , – соответственно нижняя и верхняя допустимые грани i-й компоненты множества оценок V, т. е.
.
Простота метода предопределила широкое его использование на практике, однако он имеет существенные недостатки, связанные со сложностью определения пороговых значений , , а также с тем, что значения других, удовлетворяющих ограничениям, критериев при оценке альтернатив не учитываются. Опорный конспект лекций
Метод последовательной оптимизации критериев.
Используется, если чистые критерии можно упорядочить по значительности f1> f2> ...> fn. Здесь в виде целевой функции последовательно выбирается один из упорядоченных частных критериев , где – шаг оптимизации, . Оптимизация целевой функции на каждом k-м шаге осуществляется методом главного критерия с учетом предыдущих результатов – оптимальных значений более значимых критериев и допустимых, с точки зрения ЛПР, отключений от оптимума (уступок) Δ f1, Δ f2, ... Δ fk-1.
Для этого вводятся дополнительные ограничения:
если
fi
если для всех i<k. /3.2/
Последовательную оптимизацию продолжают до получения единственного решения. Данный метод значительно смягчает, но полностью не исключает недостатков предыдущего. Опорный конспект лекций
Метод мажоритарной свертки критериев.
Используется, если частные критерии {fi}n приблизительно равнозначны. Множество альтернатив ранжируются по каждому критерию Для этого альтернативы упорядочиваются:
если то
если то
с последующей переиндексацией и приписыванием рангов:
.
Целевая функция определяется по формуле:
Опорный конспект лекций
Метод аддитивной свертки критериев.
Используется, если критерии независимы по ценности (полезности) и их относительную значимость можно измерить в количественной шкале. Целевая функция имеет вид:
где – относительный коэффициент значимости i-го частного критерия, ,
fi – i-й частный критерий оптимальности в нормированном виде. Операция нормирования позволяет исключить влияние на целевую функцию единиц измерения, величины интервала допустимых значений частного критерия, а также уточняет его экстремальность по максимуму:
если
если Опорный конспект лекций