- •1. Основные понятия тпр. Основные модели и методы тпр. Основные этапы процесса пр. Основные понятия тпр
- •Основные методы и модели тпр
- •Этапы принятия решений
- •2. Классификация задач пр
- •3. Принятие решений Типы задач, критериев и общая схема решения. Общие группы методов решения многокритериальных задач принятия решений. Типы зпр
- •Типы критериев
- •Общие группы методов решения многокритериальных задач принятия решений
- •Исходная информация
- •Метод группировки критериев – нормализация функции полезности
- •1. Метод равномерной оптимальности
- •2. Метод справедливого компромисса
- •3. Метод свертывания критериев (аддитивный критерий)
- •4. Метод главного критерия
- •5. Метод идеальной точки (метод равномерного сжатия, минимального отличия от идеала)
- •Матрица отклонений
- •6. Метод последовательных уступок
- •Метод последовательных уступок
- •5. Нормализация критериев в условиях полной определенности. Принципы максимальной эффективности и минимизации рисков.
- •Исходная информация
- •6. Постановка задач линейного программирования. Примеры, различные формы задач и подходы решения. Постановка задач линейного программирования
- •Примеры, различные формы задач и подходы решения
- •7. Множества решений неравенств, уравнений и их систем в задачах линейного программирования. Допустимые решения. Допустимые базисные решения.
- •8. Сведения из теории выпуклых множеств. Выпуклые множества в n-мерном пространстве.
- •9. Задача линейного программирования в канонической форме. Основные теоремы о множествах оптимальных решений этой задачи.
- •10. Геометрический метод решения задачи линейного программирования m X n. Пример для задачи m X 2 (на максимум и минимум).
- •11. Аналитический метод решения задачи линейного программирования m X n (симплекс-метод). Для задач на максимум и минимум.
- •16. Ситуации равновесия в игре. Понятие седловой точки. Чистые стратегии двух игроков.
- •17. Смешанные стратегии двух игроков в матричной игре. Выигрыши игроков в игре. Теорема Дж. Фон Неймана о ситуации равновесия.
- •18. Аналитическое решение игры 2´2. Геометрическое решение игры 2´2.
- •Решение игры в смешанных стратегиях геометрическим методом
- •Решение игры 2×2
- •Решение игр вида 2хn и mх2
- •19. Лемма о масштабе. Условия эквивалентности смешанных стратегий двух игр.
- •20. Свойства оптимальных смешанных стратегий в матричной игре.
- •25. Вполне смешанная игра. Решение матричной игры n´n методом обратной матрицы.
- •26. Сведение матричной игры n´m к двойственной задаче линейного программирования. Общий подход. Методика решения матричной игры n´m симплекс-методом.
- •27. Неантагонистические игры. Биматричные игры. Постановка задачи. Функции выигрышей.
- •28. Примеры биматричных игр: дилемма узников, семейный спор, перекресток, ястребы-голуби и др.
- •36. Принятие решений в статистических играх в условиях полной определенности. Статистические методы принятия решений. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, мм-критерий.
- •37. Принятие решений в статистических играх в условиях неопределенности. Статистические методы принятия решений. Критерии Байеса, Лапласа, Ходжа-Лемана.
- •38. Планирование эксперимента в статистических играх в условиях неопределенности.
- •39. Позиционные игры. Дерево решений. Позиционные игры с полной и неполной информацией. Информационное множество.
- •40. Нормализация позиционной игры. Привести общий пример для двухходовой позиционной игры с полной информацией.
- •41. Сведение позиционной игры к матричной в условиях неполной информации. На примере двухходовых и трехходовых игр.
- •42. Сведение позиционных игр к матричным и биматричным в условиях полной информации о стратегиях противника.
- •43. Позиционные игры со случайными ходами.
20. Свойства оптимальных смешанных стратегий в матричной игре.
Оптимальной смешанной стратегией первого игрока называется такая смешанная стратегия , которая обеспечивала бы ему максимальный средний выигрыш , если игра повторяется достаточное число раз.
Оптимальной смешанной стратегией второго игрока называется такая смешанная стратегия , которая обеспечивала бы ему минимальный средний проигрыш , если игра повторяется достаточное число раз.
По аналогии с обозначениями максимина и минимакса в случах чистых стратегий оптимальные смешанные стратегии обозначаются так (и увязываются с математическим ожиданием, то есть средним, выигрыша первого игрока и проигрыша второго игрока)
1 свойство. Если x" = ( x1, x2, ... xm ) и y" = ( y1, y2,...yn ) - оптимальные смешанные стратегии игроков в матричной игре, то для произвольных стратегий x и y справедливо
Н ( А, x", y) = å aij xi" ³ v для всех j=1:n, так как это равносильно использованию вторым игроком чистой j-той стратегии: y = ( 0, 0,...yj=1,... 0, 0 )
Н ( А, x, y") = å aij yj" £ v для всех i=1:m, так как это равносильно использованию первым игроком чистой i-той стратегии: x = ( 0, 0,...xi=1,... 0, 0 )
2 свойство. Если в матричной игре с матрицей А и ценой игры v стратегии x" и y" - оптимальные, то
если å aij xi" > v, то yj" = 0
если å aij yj" < v, то xi" = 0
если неравенства обращаются в равенства, то соответственно:
xi" ¹ 0, yj" ¹ 0.
На приведенных свойствах основано решение матричных игр в смешанных стратегиях.
21. Графический метод решения матричной игры (2´m).
22. Графический метод решения матричной игры (n´2).
23. Активные (существенные) стратегии игроков. Теоремы об активных стратегиях.
24. Принцип доминирования стратегий двух игроков. Теоремы о доминируемых стратегиях.
Рассмотрим несколько методов упрощения платёжных матриц.
Первый метод, используемый для уменьшения размерности матрицы, основан на одном из важнейших понятий в теории игр - понятии доминирования стратегий (мажорирование стратегий).
Если i-я строка поэлементно не меньше (≥) j-й строки, то говорят, что i-я строка доминирует над j-й строкой. Поэтому игрок A не использует j-ю стратегию, так как его выигрыш при i-й стратегии не меньше, чем при j-й стратегии, вне зависимости от того, как играет игрок B.
Аналогично, если i-й столбец поэлементно не меньше (≥) j-го столбца, то говорят, что j-й столбец доминирует над i-м столбцом. Поэтому игрок B не использует i-ю стратегию, так как его проигрыш (равный выигрышу игрока A) при j-й стратегии не больше (≤), чем при i-й стратегии, вне зависимости от того, как играет игрок A. Стратегии, над которыми доминируют другие стратегии, надо отбросить и приписать им нулевые вероятности. На цене игры это никак не скажется. Зато размер матрицы игры понизится. С этого и нужно начинать решение игры.
Частный случай доминирования является дублирование стратегий.
Если платёжная матрица игры содержит несколько одинаковых строк (столбцов), то из них оставляем только одну строку, а остальные строки (столбцы) отбрасываем. Отброшенным стратегиям припишем нулевые вероятности.
Упрощение (уменьшение размерности) платёжных матриц за счёт исключения заведомо невыгодных чистых стратегий возможно в силу справедливости следующей Теоремы о доминирующих стратегиях:
Пусть I - игра, в матрице которой i -я стратегия первого игрока доминирует над i +1, а G - игра, матрица которой получена из матрицы I исключением i + 1 стратегии (строки). Тогда:
цена игры I равна цене игры G;
оптимальная смешенная стратегия Q*= (q1*,q2*,…,qn*) второго игрока в игре G является также его оптимальной смешанной стратегией в игре I;
если P*= (p1*,p2*,…,pi*, p*i+2,…, pm*) оптимальная смешенная стратегия первого игрока в игре G, то его смешенная стратегия P*= (p1*,p2*,…,pi*, p*i+2,…, pm*) является оптимальной в игре I.
Из выше сказанного следует, что как первому, так и второму нет смысла использовать доминируемую стратегию, поэтому все доминируемые стратегии могут быть отброшены, т.е. фактически отброшены строки и столбцы исходной матрицы A, соответствующие этим строкам. Это преобразование уменьшает размерность исходной платёжной матрицы A, тем самым упрощается поиск оптимального решения.
Рассмотрим ряд примеров с использованием калькулятора Решение матричной игры.
ПРИМЕР 1. Платёжная матрица игры задана в виде: .
Упростим игру (упростим платёжную матрицу).
1-я и 4-я строки равны. Поэтому отбросим 4-ю строку. Вероятность p4 = 0. Получим матрицу:
.
2-я строка доминирует над 3-й строкой (6 > 3, 5 > 4, 8 = 8, 7 > 6). Поэтому отбросим 3-ю строку. Вероятность p3 = 0. Получим матрицу:
.
2-й столбец доминирует над 3-м столбцом (9 = 9, 5 < 8). Поэтому отбросим 3-й столбец. Вероятность q3 = 0. Получим матрицу:
.
Строки между собой не сравнимы (8 > 6, 4 < 7), столбцы тоже (8 < 9, 6 > 5; 8 > 4, 6 < 7; 9 > 4, 5 < 7). Дальнейшее упрощение невозможно. Мы свели игру 4×4 к игре 2×3.