Модель потребления Фридмена

М. Фридмен выдвинул гипотезу: потребление индивида в t -м периоде

пропорционально его ощущаемому устойчивому, постоянному доходу в этом периоде:

. (26)

Если – реальный доход, то

, – параметр адаптации.

, и подставляя это в (26), получим модель Койка.

Использовались данные о реальном душевом потреблении и реальных душевых доходах в США в 1905 – 1951 гг. Для оценки коэффициентов применялся нелинейный МНК с сохранением 17 слагаемых в (24). Оказалось .

Динамические свойства модели Фридмена лучше анализировать после преобразования Койка:

.

Краткосрочная предельная склонность к потреблению:

, .

В долгосрочном плане (равновесие): ;

; ;

– долгосрочная склонность к потреблению. Различие этих двух величин впервые было объяснено Фридменом.

Основная литература:

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. М.:ЮНИТИ, 2001.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. М. : Инфра – М, 2001. 402 с.

3. Тихомиров Н.П. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. 512 с.

4. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. М. : Дело, 2005.

5. Берндт Э.Р. Практика эконометрики / Э.Р. Берндт. М. : Юнити-Дана, 2005.

Дополнительная литература:

1. Handbook of Econometrics. Volumes 1, 2 and 3 / preface by Z. Griliches and M.D. Intriligator. Режим доступа: http://www.elsevier.com/hes/books/02/preface/preface.htm.

2. Тюрин Ю.Н. Статистический анализ данных на компь­ютере /

Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. М. : Инфра – М, 1998.

3. Campbell G. The Econometrics of Financial Markets / G. Campbell, R. Lo,

J. MacKinlay. N. Y., 1997.

4. Уотшем Т.Дж. Количественные методы в финансах / Т.Дж. Уотшем,

К.М. Паррамоу. М. : ЮНИТИ, 1999.

5. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика /

В.С. Пугачев. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002.

6. Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем / Ф.Ф. Пащенко. М. : Финансы и статистика, 2006.

7. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. М. : Мир, 1990.

8. Руководство пользователя пакета программ SPSS v. 7.

9. Руководство пользователя пакета программ STATISTICA v. 6.

10. Справочник по прикладной статистике: в 2 т. / под ред. Э. Ллойда,

У. Ледермана. М. : Финансы и статистика, 1990.

11. Колемаев В.А. Теория вероят­ностей и математическая статистика / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. М. : Высшая школа, 1991.

12. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Вып.1, 2 / Э. Кейн. М. : Статистика, 1977.

13. Breiman L. Estimating Optimal Transformations for Multiple Regression and Correlation / L. Breiman, J.H. Friedman // Journal of the American Statistical Association. 1985. V. 80. N 391.

14. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: в 2 т. / А.Н. Ширяев. М. : ФАЗИС, 1998.

15. Tsay R.S. Analysis of financial time series / R.S. Tsay. John Wiley & Sons, 2002.

74