ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
II. Деятельность Банка России БАНКА РОССИИ 83
ЗА 2014 ГОД
Достаточностьсобственныхсредств(капитала).Достаточность собственных средств (капитала) банковского сектора в 2014 году снизилась на 1,0 процентного пункта, до 12,5% на 1.01.2015. Основным фактором снижения показателя являлся рост величины активов, взвешенных по уровню кредитного риска. На долю кредитного риска на начало 2015 года приходилось 87,4% общей величины рисков, учитываемых при расчете достаточности собственных средств (капитала). Потенциал наращивания капитала сдерживался снижением прибыли банков в 2014 году на 40,7% по сравнению с 2013 годом в результате роста расходов банков по созданию резервов на возможные потери по ссудам. Среднее значение показателей достаточности основного и базового капитала банковского сектора в течение года изменялось незначительно и на 1.01.2015 составило 9,0 и 8,9% соответственно.
Результаты регулярных стресс-тестов, проводившихся Банком России
в2014 году, показывали, что значение показателя достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору в наихудшем сценарии не опускалось ниже 10%. Это свидетельствует о том, что российский банковский сектор сохраняет устойчивость к внешним шокам.
Риски банков по кредитам физическим лицам. Годовой темп прироста кредитов физическим лицам снизился на 14,9 процентного пункта, до 13,8% на 1.01.2015. Основной причиной замедления роста этих кредитов являлось снижение активности банков в сегментах необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования.
Уменьшение годового темпа прироста необеспеченных потребительских кредитов1 на 22,4 процентного пункта, до 8,9% было обусловлено как принятыми Банком России мерами2, так и ростом кредитных рисков по таким ссудам. Банки сокращали долю необеспеченных кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 35% годовых в пользу кредитов с ПСК
вдиапазоне 25 – 35% годовых. Снижение ПСК по вновь выдаваемым потребительским кредитам негативно отражалось на росте процентных доходов банков. В совокупности с наращиванием резервов на возможные потери по таким ссудам, вызванным накоплением кредитных рисков в сегменте необеспеченного кредитования, это привело к тому, что ряд банков, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании, по итогам года зафиксировал убытки.
В2014 году доля плохих необеспеченных кредитов (ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней) возросла на 3,9 процентного пункта, до 11,9%. При этом годовой темп прироста плохих кредитов снизился на 16,6 процентного пункта, до 61,6% на 1.01.2015.
II.3.3. Финансовая устойчивость и риски банковского сектора
1Здесь и далее под «необеспеченными кредитами» понимаются требования банков к физическим лицам, отнесенные к группе «Иные потребительские ссуды» в соответствии с формой банковской отчетности 0 409 115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд).
2Повышение в 1,5 раза минимальных размеров резервов на возможные потери по необеспеченным потребительским ссудам, выданным после 1.01.2014 (по ссудам без просроченных платежей и по ссудам со сроком просроченной задолженности не более 30 дней), и повышение коэффициентов риска при расчете достаточности капитала в отношении необеспеченных потребительских кредитов.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 84 БАНКА РОССИИ
ЗА 2014 ГОД
II. Деятельность Банка России
Объем задолженности по автокредитам за 2014 год сократился на 2,6% (за 2013 год – увеличился на 22,3%). Уменьшение объема задолженности по автокредитам происходило на фоне сокращения продаж новых автомобилей, связанного как с экономическими факторами, так и с прекращением действия программы льготного автокредитования в декабре 2013 года. Из-за замедления кредитной активности населения и сохранения кредитных рисков по выданным кредитам доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в кредитном портфеле банков увеличилась на 1,7 процентного пункта, до 7,2%.
В2014 году спрос на недвижимость оставался на высоком уровне, что поддерживало развитие рынка жилищных (в том числе ипотечных жилищных) кредитов. Годовой темп прироста этих кредитов3 увеличился на 2,4 процентного пункта, до 32,2% на 1.01.2015. Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней осталась незначительной (1,2%), что во многом обусловлено высокими темпами прироста кредитования. Годовой темп прироста плохих ссуд (с просроченными платежами свыше 90 дней) по итогам 2014 года составил 33,2%, что превышает годовой темп прироста ссудной задолженности. В связи с этим, а также на фоне ухудшения динамики реальной заработной платы ожидается рост доли плохих ссуд в кредитном портфеле банков.
Риски банков по кредитам нефинансовым организациям. Годовой темп прироста кредитования нефинансовых организаций в 2014 году увеличился на 18,6 процентного пункта, до 31,3%. Это связано в первую очередь с ослаблением рубля (доля валютных кредитов в портфеле кредитов нефинансовыморганизациямсоставляетоколо30%).Так,годовойтемпприроста этих кредитов, скорректированный на темп прироста стоимости бивалютной корзины, увеличился лишь на 4,5 процентного пункта, до 14,7%.
В2014 году не наблюдалось значительного ухудшения качества кредитов нефинансовым организациям. Доля ссуд с просроченными платежами осталась на уровне начала года (4,2%). Годовой темп прироста просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям возрос
с1,0 до 33,9%, превысив годовой темп прироста ссудной задолженности по этим кредитам. В перспективе, на фоне замедления темпов роста экономики, наблюдаемого ухудшения финансового состояния нефинансового сектора (поддержание рентабельности продаж на низком уровне, рост просроченной дебиторской задолженности и прочее) банки зафиксируют ухудшение качества кредитов нефинансовым организациям.
Рыночные риски. Вложения банков в ценные бумаги за 2014 год увеличились с 7,8 до 9,7 трлн рублей, преимущественно за счет долговых ценных бумаг, объем которых возрос с 6,2 до 7,7 трлн рублей. Вложения в ценные бумаги в 2014 году увеличились меньше, чем активы банковского сектора в целом. В связи с этим доля ценных бумаг в активах банковского сектора за год снизилась с 13,6 до 12,5%.
Риски ликвидности. В условиях сохранения структурного дефицита ликвидности в 2014 году задолженность кредитных организаций перед Банком России возрастала, составив 12,0% пассивов банковского сектора
3 По данным формы банковской отчетности 0409115.
II. Деятельность Банка России
на начало 2015 года. Основной объем средств, привлекаемых кредитными организациями от Банка России, предоставлялся посредством операций репо и кредитов, обеспеченных нерыночными активами и поручительствами. Структура задолженности кредитных организаций по операциям с Банком России за 2014 год изменилась. В начале года основной объем руб левой задолженности кредитных организаций приходился на операции репо (2,9 трлн рублей), в то время как задолженность по кредитам, обеспеченным нерыночными активами и поручительствами, была значительно меньше (1,3 трлн рублей) . К концу года основной объем рублевых средств, предоставляемых посредством операций репо, несколько снизился, составив 2,8 трлн рублей, а объем задолженности по кредитам, обеспеченным нерыночными активами и поручительствами, возрос до 4,5 трлн рублей. Меры Банка России по расширению рефинансирования под залог нерыночных активов способствовали сохранению объема свободного рыночного обеспечения на уровне 45% в среднем за 2014 год.
На протяжении 2014 года привлечение валютных средств на мировых финансовых рынках российскими кредитными организациями осложнялось действием международных санкций. В связи с возросшим спросом на валютную ликвидность Банк России в IV квартале 2014 года приступил к проведению операций репо в долларах США. К концу 2014 года задолженность кредитных организаций по данному инструменту рефинансирования составила 20 млрд долларов США.
В целом на протяжении 2014 года ситуация с ликвидностью характеризовалась достаточно стабильным соотношением средней величины наиболее ликвидных активов4 к величине активов банковского сектора: указанный показатель находился в диапазоне 7,5 – 7,9%. Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (норматив мгновенной ликвидности Н2) возросло с 57,5 до 67,0%, отношение ликвидных
Составляющие годовых темпов прироста |
депозитов нефинансовых организаций (%) |
Составляющие годовых темпов прироста |
вкладов физических лиц (%) |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ 85
ЗА 2014 ГОД
4Наличные денежные средства, драгоценные металлы, остатки на корреспондентских счетах ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 86 БАНКА РОССИИ
ЗА 2014 ГОД
II. Деятельность Банка России
активов к краткосрочным обязательствам (норматив текущей ликвидности Н3) – с 78,7 до 80,4%.
Риски фондирования. В 2014 году сохранялся устойчивый рост средств, привлеченных банками от нефинансового сектора. Рост обеспечивался как за счет рублевых средств, так и за счет средств в иностранной валюте и ускорился в IV квартале из за положительной переоценки средств в иностранной валюте. Темп прироста вкладов физических лиц в течение года снижался, при этом в I и IV кварталах имела место негативная динамика рублевых вкладов. Темп прироста совокупного объема вкладов физических лиц и депозитов юридических лиц увеличился с 16,4% в 2013 году до 27,9% в 2014 году (без учета влияния динамики курса рубля – снизился с 14,2 до 9,9%).