- •Автор-составитель:
- •Цели и задачи дисциплины
- •Требования к уровню освоения дисциплины
- •Объем дисциплины
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Темы практических занятий
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. (Практическое занятие).
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация. (Практическое занятие).
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели. (Практическое занятие).
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. (Практическое занятие).
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений. (Практическое занятие).
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений. (Практическое занятие).
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.12.
- •Задача 2.13.
- •Задача 4.1.
- •Задача 4.2.
- •Задача 4.3.
- •Задача 4.4.
- •Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Регрессионные модели с одним уравнением
- •Системы одновременных уравнений
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •Вариант 1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •Вопросы для подготовки к экзамену
- •Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •Литература
- •Методическое обеспечение дисциплины
- •Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
Каждый вариант контрольной работы содержит 3 задачи по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант контрольной работы, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Начальная буква фамилии студента |
Номер варианта контрольной работы |
А, Б, В, Г, Д |
Вариант 1 |
Е, Ж, З, И |
Вариант 2 |
К, Л, М |
Вариант 3 |
Н, О, П, Р |
Вариант 4 |
С, Т, У, Ф |
Вариант 5 |
Х, Ц, Ч, Ш, Щ |
Вариант 6 |
Э, Ю, Я |
Вариант 7 |
При выполнении контрольной работы надо соблюдать следующие правила:
указывать вариант контрольной работы;
расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);
представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.
проверять правильность примененных методов решения задач;
формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;
в конце контрольной работы необходимо привести перечень использованной литературы и поставить свою личную подпись;
кроме распечатанного варианта контрольной работы необходимо представить дискету с файлом расчетов.
Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.
Выполненная контрольная работа представляется в университет для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.
Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач контрольной работы.
Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
Название «эконометрика», введенное норвежским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем, в буквальном переводе означает «измерения в экономике». Единое общепринятое определение эконометрики в настоящее время отсутствует, поэтому приведем высказывания известных ученых, дающие представление об этой науке.
«Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными» (Р.Фишер и др.)
Э.Маленво интерпретировал эконометрику как «любое приложение математики или статистических методов к изучению экономических явлений».
Существует и более узкая трактовка эконометрики. «Эконометрика - самостоятельная экономико-математическая научная дисциплина, позволяющая на базе положений экономической теории и исходных данных экономической статистики, используя необходимый математико-статистический инструментарий, придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией» (Айвазян С.А., Мхитарян В.С.).
Из сказанного выше следует, что главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями.
В соответствии с целями можно выделить две основные задачи, решаемые с помощью эконометрики: прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие изучаемой системы; моделирование возможных сценариев социально-экономического развития изучаемой системы.
Существует три основных класса моделей, которые применяются для анализа или прогноза.
Модели временных рядов, включающие модели:
- тренда: y(t) = T(t) + t, где T(t) – временной тренд заданного параметрического вида, t - случайная компонента;
- сезонности y(t) = S(t) + t, где S(t) – периодическая (сезонная) компонента, t - случайная компонента;
- тренда и сезонности y(t) = T(t) + S(t) + t, (аддитивная);
y(t) = T(t)·S(t) + t, (мультипликативная);