- •Автор-составитель:
- •Цели и задачи дисциплины
- •Требования к уровню освоения дисциплины
- •Объем дисциплины
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Темы практических занятий
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. (Практическое занятие).
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация. (Практическое занятие).
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели. (Практическое занятие).
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. (Практическое занятие).
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений. (Практическое занятие).
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений. (Практическое занятие).
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.12.
- •Задача 2.13.
- •Задача 4.1.
- •Задача 4.2.
- •Задача 4.3.
- •Задача 4.4.
- •Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Регрессионные модели с одним уравнением
- •Системы одновременных уравнений
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •Вариант 1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •Вопросы для подготовки к экзамену
- •Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •Литература
- •Методическое обеспечение дисциплины
- •Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
Вариант 13.
Проблема отбора факторов в модель и выбора формы связи называется проблемой:
а) спецификации;
б) мультиколлинеарности;
в) идентифицируемости;
г) идентификации.
Какой тип исходных данных следует проверять на наличие автокорреляции:
а) пространственные данные;
б) временные ряды;
в) оба типа данных.
При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
б) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 33%;
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд. руб.;
г) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33 млрд. руб.
Если последующие уровни ряда остатков регрессионной модели зависят от предыдущих, то говорят о наличии в модели:
а) гетероскедастичности;
б) автокорреляции;
в) мультиколлинеарности.
При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для весенних месяцев:
а) b0;
б) b2;
в) b0 + b2;
г) b0/b2.
Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: lnY = 0,85 - 0,25lnX+ε. При увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе:
а) уменьшится на 0,25%;
б) уменьшится на 0,85%;
в) уменьшится на е0,25%;
г) увеличится на е-0,25%.
Модель скользящего среднего СС(1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
Средний лаг представляет собой:
а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат.
б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;
По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,46∙Xt + 0,24∙Xt-1 + 0,17∙Xt-2 + 0,14∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,46;
б) 0,24;
в) 0,70;
г) 1,01.
Структурная форма модели имеет вид:
где: Ct – совокупное потребление в период t,
Yt – совокупный доход в период t,
It – инвестиции в период t,
Тt – налоги в период t,
Gt – государственные расходы в период t,
Yt-1 – совокупный доход в период t-1.
Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, Yt, Tt, It;
б) Сt, Yt, Tt, It, Yt-1;
в) Yt-1, Gt;
г) Gt.