- •0 Методы сетевого планирования и управления 6
- •1 Вероятностные модели систем 25
- •2 Управление запасами 51
- •3 Методы принятия технических решений 72
- •Введение
- •0Методы сетевого планирования и управления
- •1.1.Сетевая модель и ее основные элементы
- •1.2. Параметры сетевой модели с учетом временных характеристик
- •1.3. Методы расчета параметров сетевой модели
- •1Вероятностные модели систем
- •2.1. Ориентированный граф состояния системы. Марковские процессы.
- •2.2. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний
- •2.3. Системы массового обслуживания (смо)
- •2.3.1. Общая характеристика смо
- •2.3.2. Математическая модель однофазной смо и показатели ее эффективности.
- •2.3.3. Смо с конечной очередью
- •2.3.4. Смо с отказами
- •2.3.5. Чистая смо с ожиданием.
- •2.3.6. Смешанные системы массового обслуживания
- •2.3.7. Особенности применения моделей массового обслуживания
- •2Управление запасами
- •3.1. Системы управления запасами
- •3.2. Управление запасами при детерминированном стационарном спросе
- •3.2.1. Мгновенная поставка, возникновение дефицита не допускается.
- •3.2.2.Мгновенная поставка, возникновение дефицита допускается.
- •3.2.3. Поставка с постоянной интенсивностью
- •3.3. Однокаскадные суз при вероятностном дискретном спросе
- •3Методы принятия технических решений
- •4.1. Основная формальная структура принятия решений
- •4.1.1. Матрица решений
- •4.1.2. Оценочная функция
- •4.1.3. Особые случаи
- •4.2. Классические критерии принятия решений
- •4.2.1. Минимаксный критерий
- •Пример вариантов решения без учета риска
- •4.2.2. Критерий Байеса — Лапласа
- •4.2.3. Критерий Сэвиджа
- •4.2.4. Расширенный минимаксный критерий
- •4.2.5. Применение классических критериев
- •4.3. Производные критерии
- •4.3.1. Критерий Гурвица
- •4.3.2. Критерий Ходжа-Лемана
- •4.3.3. Критерий Гермейера
- •4.3.4. Bl (mm)-критерий
- •4.3.5. Критерий произведений
- •4.3.6. Принятие решений согласно производным критериям
- •Литература
- •Часть II
- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5
4.2.4. Расширенный минимаксный критерий
Рассмотрим в заключение еще один метод, допускающий интерпретацию в качестве расширенного минимаксного критерия. В нем используются понятия теории вероятностей, а также теории игр. В технических приложениях этот критерий до сего времени применяется мало.
Основным здесь является предположение о том, что каждому из n возможных состояний Fj приписана вероятность его появления qj: .
Сформируем из n вероятностей qj вектор q = (q1, …, qn) и обозначим через W(n) множество всех n-мерных вероятностных векторов. Выбор какого-либо варианта решения Ei приводит при достаточно долгом применении Ei к среднему результату . Если же теперь случайным образом с распределением вероятностей p=(p1,…,pm)W(m) смешать m вариантов решений Ei, то в результате получим среднее значение
.
В реальной ситуации вектор q=(q1, …, qn), относящийся к состояниям Fj, бывает, как правило, неизвестен. Ориентируясь применительно к значению e(p, q) на наименее выгодное распределение q состояний Fj и добиваясь, с другой стороны, максимального увеличения e(p, q) за счет выбора наиболее удачного распределения p вариантов решения Ei, получают в результате значение, соответствующее расширенному ММ-критерию.
Обозначим теперь E(p) обобщенный вариант решения, определяемый с помощью выбора вероятностного вектора , а через – множество всех таких критериев.
E(p0) = {E(p0)| E(p0) e(p0, q0) = },
где p – вероятностный вектор для Ei, а q – вероятностный вектор для Fj.
Таким образом, расширенный ММ-критерийзадается целью найти наивыгоднейшее распределение вероятностей на множестве вариантов Ei, когда в многократно воспроизводящейся ситуации ничего не известно о вероятностях состояний Fj. Поэтому предполагается, что Fj распределены наименее выгодным образом.
4.2.5. Применение классических критериев
Из требований, предъявляемых рассмотренными критериями к анализируемой ситуации, становится ясно, что вследствие их жестких исходных позиций они применимы только для идеализированных практических решений. В случаях, когда требуется слишком сильная идеализация, можно одновременно применять поочередно различные критерии. После этого среди нескольких вариантов, отобранных таким образом в качестве оптимальных, приходится все-таки волевым образом выделять некоторое окончательное решение. Такой подход позволяет, во-первых, лучше проникнуть во все внутренние связи проблемы принятия решений и, во-вторых, ослабляет влияние субъективного фактора.
Выбор решения по классическим критериям проиллюстрируем следующим примером.
Пусть некоторую машину (технологическую установку, конвейер, станок и тому подобные) требуется подвергнуть проверке с приостановкой, естественно, ее эксплуатации. Из-за этого приостанавливается выпуск продукции. Если же эксплуатации машины помешает не обнаруженная своевременно неисправность, то это приведет не только к приостановке работы, но и дополнительно к поломке.
Варианты решения таковы:
E1 – полная проверка;
Е2 – минимальная проверка;
Е3 – отказ от проверки.
Машина может находиться в следующих состояниях:
F1 – неисправностей нет;
F2 – имеется незначительная неисправность;
F3 – имеется серьезная неисправность.
Результаты включают затраты на проверки и устранение неисправности, а также затраты, связанные с потерями в продукции и с поломкой. Они приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7
Варианты решения о проверках машины и их оценки (в 103)
согласно ММ- и BL-критериям для qi = 0,33
|
F1 |
F2 |
F3 |
ММ-критерий |
BL- критерий |
||
|
|
|
|
||||
E1 |
–20,0 |
–22,0 |
–25,0 |
–25,0 |
–25,0 |
–22,33 |
|
Е2 |
–14,0 |
–23,0 |
–31,0 |
–31,0 |
|
–22,67 |
|
Е3 |
0 |
–24,0 |
–40,0 |
–40,0 |
|
–21,33 |
–21,33 |
Согласно ММ-критерию (4.103.3), следует проводить полную проверку (E0={Е1}). BL-критерий в предположении, что все состояния машины равновероятны (qi = 0,33), рекомендует отказаться от проверки (E0={Е1}). Табл. 4.8 иллюстрирует применение S-критерия. Им в качестве оптимальной рекомендуется минимальная проверка.
Наш пример сознательно выбран так, что каждый критерий предлагает новое решение. Неопределенность состояния, в котором проверка застает машину, превращается теперь в отсутствие ясности, какому же критерию следовать. Таким образом, мы вроде бы мало что выиграли. Самое большее, можно было бы проверить после этого, не принимают ли величины eir для какого-нибудь критерия приблизительно |равные значения, как, например, e2r = 14,0·103 и e3r = 15,0·103 в табл. 4.8;
Таблица 4.8
Матрица остатков для примера «Решения о проверках машины»
и их оценка (в103) согласно S-критерию
|
F1 |
F2 |
F3 |
S-критерий |
|
|
|
||||
E1 |
+20,0 |
0 |
0 |
+20,0 |
|
Е2 |
+14,0 |
+1,0 |
+6,0 |
+14,0 |
+14,0 |
Е3 |
0 |
+2,0 |
+15,0 |
+15,0 |
|
рекомендации такого критерия выглядят менее убедительными. Поскольку различные критерии связаны с различными же аспектами ситуации, в которой принимается решение, лучше всего для сравнительной оценки рекомендаций тех или иных критериев получить дополнительную информацию о самой ситуации. Если принимаемое решение относится к сотням машин с одинаковыми параметрами, то целесообразно придерживаться BL-критерия. Если же число реализации невелико, то больший вес приобретают более осторожные рекомендации S- или ММ-критериев.
В области технических задач различные критерии часто приводят к одному результату. Предположим, что в рассматриваемом примере серьезная неисправность (состояние F3) встречается вдвое чаще, чем любое другое состояние (q1 = q2; q3 = 0,5); тогда ВL-критерий, как и ММ-критерий, рекомендует полную проверку (Eo ={E1}).
Бывают и такие ситуации, когда все критерии дают одинаковые результаты. Если для нашего примера (табл. 4.7) с помощью соответствующих мероприятий удастся так снизить затраты на полную проверку, что в соответствующей строке мы будем иметь е11=18,0.103, e12= –20,0·103 и e13=22,0·103, то все три применявшихся критерия предпишут полную проверку.
Всякий вариант, избираемый в данном случае всеми рассмотренными критериями, является слабо доминирующим. Сильное доминирование имеет место, когда для всех результатов е11 одного из рассматриваемых вариантов справедливо
e1j eij для j=1, .... п
и
e1j < eij хотя бы для одного j.
Над указанным вариантом Е1 остальные варианты доминируют. Его можно исключить из матрицы решений, так как для всякого Fj он дает худший результат, чем другие.
Если какой-либо вариант Е1 доминирует сильно, то есть выполняются условия
e1j eij для всех j=1, .... п и
e1j > eij хотя бы для одного j,
то даже при отсутствии информации о возможных внешних состояниях Fj никакой проблемы относительно принимаемого решения нет. Для всякого Fj вариант Е1 – наилучший.