- •1. Простые, сложные, непрерывные проценты
- •Задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2. Поток платежей
- •Задачи с решениями
- •Вопрос 1: построить поток платежей для указанных условий.
- •Вопрос 2: пользуясь пакетом ms Excel, рассчитать годовой irr полученного потока платежей.
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Вопрос 1: Найти npv.
- •Вопрос 2: Необходимо рассчитать irr вложения в акции железнодорожной компании.
- •3. Дюрация потока платежей
- •Задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •4. Теория портфеля. Задача г. Марковица
- •Задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •5. Задача Дж. Тобина и теория идеального
- •Решение задачи Тобина. Линия рынка (смl)
- •Модель ценообразования на рынке капитала (Capital Asset Pricing Model – capm)
- •Диверсифицируемый (устранимый, не систематический) и не диверсифицируемый (систематический) риск
- •Задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •6. Введение в теорию опционов
- •Задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Дополнительная литература
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994. 192 с.
Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг: Курс лекций. М.: Финансы и статистика, 1998. 360 с.
Малыхин В.И. Финансовая математика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 247с.
Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Информационно-издательский дом "Филинъ". 1998. 144с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1998.
Мельников А.В. Финансовые рынки. Стохастический анализ и расчет М.: ТВП, 1997.
Буренич А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М.:ИНФРА-М, 1996.
R. Brealey, S. Myers. Principles of corporate finance. McGraw HiII, Inc., 1991.
E. Elton, M. Gruber. Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1995.
Учебное пособие
Олег Игоревич Никонов
Фролов Андрей Владимирович
Математические методы финансового анализа
в примерах и задачах
Редактор
Компьютерная верстка М.А.Медведев
ИД №
Подписано в печать Формат
Бумага писчая Плоская печать Усл. печ. л.________
Уч.-изд. л.____ Тираж________ Заказ_____________
Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Ризография НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19