3 Формирование скоринговой системы для минимизации рисков

Независимо от качества кредитного портфеля и методов, которые применяются при управлении кредитным риском, все банки в той или иной степени сталкиваются с проблемами невозврата кредитов.

Проблемными кредитами называют такие, по которым своевременно не проведены один или несколько платежей, значительно снизилась рыночная стоимость обеспечения, возникли обстоятельства, при которых банк будет иметь сомнение относительно возврата займа [16].

Проблемный актив это:

• просроченная и сомнительная кредитная задолженность;

• просроченная вексельная задолженность;

• дебиторская задолженность, которая возникла на основе договора, в т.ч. по карточному счету со сроком просрочки более 90 дней;

• дебиторская задолженность, которая возникла на основе договора со сроком нахождения на балансе более года;

• выполненные банком внебалансовые обязательства (авали, гарантии), за которые банку не поступила компенсация в срок, определенный договором.

Безнадежный актив – это актив, степень ликвидности которого оценивается на уровне, близком к нулю и который отличается от других активов по следующим признакам:

• в наличии есть документы, подтверждающие факт признания дебитора банкротом;

• данные об отсутствии дебитора (заемщик скрывается или находится в розыске, заемщик является недееспособным или умершим, выезд на ПМЖ в другую страну, др.);

• обеспечение отсутствует или неликвидное.

Проблемными, прежде всего, могут стать кредиты, риск по которым является повышенным. Опытный работник банка может еще на ранней стадии заметить признаки процесса финансовых трудностей, которые зарождаются, и принять меры к исправлению ситуации и защите интересов банка [23].

Сигналы раннего предупреждения о наличии финансовых трудностей у заемщика.

• несвоевременное выполнение обязательств по ссуде;

• потеря взаимопонимания с клиентом;

• не предоставляются новые данные для актуализации счета финансового состояния, возникают проблемы с проверкой заложенного имущества;

• ухудшается положение в экономике области, где сосредоточены источники доходов заемщика, как физического лица;

• болезнь (смерть) руководителей предприятия, где работает заемщик;

• негативные изменения в поведении, например чрезмерная удаленность от дел предприятия, чрезмерные расходы, супружеские проблемы (включая развод), алкоголизм, склонность к азартным играм;

• неожиданные запросы на представление кредитов на необоснованные цели;

• изменения во внешнем виде и имидже клиента;

• природные катаклизмы (пожар, наводнение);

• катаклизмы, что является причиной действия людей;

• расследования, проводимые налоговыми органами, по отношению к клиенту или предприятию с основным местом работы клиента;

• повторные проблемы, которые были успешно решены.

При наличии указанных или схожих событий необходимо, чтобы сотрудник отдела потребительского кредитования инициировал программу активного мониторинга деятельности заемщика.

Таким образом, было выяснено, что кредитный скоринг является на сегодняшний день наиболее перспективным методом оценки кредитного риска.

Вместе с тем, система кредитного скоринга – это сложная компьютерная программа, позволяющая проводить оценку заемщика и дальнейшую работу с ним в автоматическом режиме. Быстрыми темпами формировался рынок программно-технических комплексов, автоматизировали различные сферы деятельности банков. Поэтому банковский сектор экономики на сегодня оказался не самый большой относительно использования в повседневной практике современных информационных технологий. Использование автоматизированных банковских систем позволяет банкам сократить расходы и время на обслуживание клиентов, контролировать выполнение банковских операций в реальном масштабе времени, принимать обоснованные решения в кратчайшие сроки, что влияет на качество работы и конкурентоспособность банковских учреждений. Таким образом, информационные системы и технологии являются неотъемлемой частью любого подразделения как ЦБ, так и коммерческих банков.